Сравнение QVML с CSHP
QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - QVML is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. QVML is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, QVML returned 24.15% vs 3.94% for CSHP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. QVML charges 0.11%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности QVML и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QVML показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
QVML
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 7.73%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QVML и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 8.76% | 17.74% | 5.09% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between QVML and CSHP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.03 |
The correlation between QVML and CSHP shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVML vs. CSHP — Ранг доходности на риск
QVML
CSHP
Сравнение QVML c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVML | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -24.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 6.46 | -5.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 65.45 | -62.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 381.67 | -369.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVML и CSHP
Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVML | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.52% | -0.08% | -23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -0.06% | -8.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -0.04% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -0.00% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 0.01% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVML и CSHP
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что QVML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVML | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 0.16% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 0.27% | +9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 0.36% | +11.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 0.41% | +16.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 0.41% | +16.20% |
Сравнение комиссий QVML и CSHP
QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии CSHP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVML и CSHP
Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 1.03% | 1.10% | 1.15% | 1.43% | 1.72% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
QVML and CSHP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QVML has higher volatility (4.54%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, QVML dropped -23.52% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, QVML leads with 24.15% vs 3.94% for CSHP. On fees, QVML is cheaper at 0.11% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QVML has performed better with a 24.15% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QVML is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.20% for CSHP.
CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 1.03% for QVML.
QVML is categorized as Multi-factor, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.11% for QVML and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QVML и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор