PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSHP с UESD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSHP с UESD.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) and UESD.L (iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc) are both Ultrashort Bond funds from iShares. Over the past year, CSHP returned 3.96% vs 3.69% for UESD.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CSHP charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for UESD.L.

Доходность

Сравнение доходности CSHP и UESD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) и iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSHP торгуется в USD, в то время как UESD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UESD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSHP показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у UESD.L с доходностью 1.17%.

CSHP

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.93%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UESD.L

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.63%
С начала года
1.17%
6 месяцев
2.46%
1 год
3.69%
3 года*
7.72%
5 лет*
2.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSHP и UESD.L

2026 (YTD)20252024
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.63%4.10%2.24%
UESD.L
iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc		1.17%12.96%-1.15%

Correlation

The correlation between CSHP and UESD.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

-0.04

The correlation between CSHP and UESD.L shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc

Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с PULSCSHP с WEEKCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BUXXCSHP с BILS
Часто сравнивают с UESD.L:
UESD.L с ERNS.LUESD.L с BB3M.LUESD.L с SPTUUESD.L с BUXXUESD.L с BILSUESD.L с CSHIUESD.L с PULS

Доходность на риск

CSHP vs. UESD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
UESD.L
Ранг доходности на риск UESD.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UESD.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UESD.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UESD.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UESD.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UESD.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSHP c UESD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) и iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSHPUESD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.91
0.55

+11.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
31.26
0.85

+30.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.44

1.10

+6.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

65.71

0.88

+64.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

432.16

1.96

+430.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSHP vs. UESD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSHP на текущий момент составляет 11.91, что выше коэффициента Шарпа UESD.L равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHP и UESD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSHPUESD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91

0.55

+11.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.75

0.63

+10.12

Просадки

Сравнение просадок CSHP и UESD.L

Максимальная просадка CSHP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки UESD.L в -24.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHP и UESD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSHPUESD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.08%

-24.57%

+24.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.06%

-4.20%

+4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.60%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-5.16%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.88%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CSHP и UESD.L

Текущая волатильность для iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) составляет 0.07%, в то время как у iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что CSHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UESD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSHPUESD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

1.70%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.24%

4.92%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

6.68%

-6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.40%

8.64%

-8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.40%

8.75%

-8.35%

Сравнение комиссий CSHP и UESD.L

CSHP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии UESD.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHP и UESD.L

Дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности UESD.L в 5.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.92%5.39%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
UESD.L
iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc		5.64%4.63%5.37%4.49%1.21%0.24%0.47%

Часто задаваемые вопросы

CSHP and UESD.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UESD.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UESD.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for CSHP.

Their fees differ too: 0.20% for CSHP and 0.09% for UESD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSHP и UESD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор