PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVGIX с PDSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVGIX с PDSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX).

QVGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 окт. 1991 г.. PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QVGIX и PDSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVGIX и PDSYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QVGIX
Invesco Global Allocation Fund		0.34%13.68%5.63%15.63%-17.60%10.45%14.42%4.59%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, QVGIX показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у PDSYX с доходностью 3.75%.

QVGIX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.02%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.46%
1 год
11.86%
3 года*
9.00%
5 лет*
3.99%
10 лет*
6.16%

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Allocation Fund

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Часто сравнивают с QVGIX:
QVGIX с OSMAXQVGIX с VIGQVGIX с SCHDQVGIX с PFADXQVGIX с IPIRXQVGIX с GIMFXQVGIX с LFMIX
Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с JNSMXPDSYX с CIBFXPDSYX с FESGXPDSYX с TRXAXPDSYX с FFAAXPDSYX с TZINXPDSYX с APPLX

Сравнение комиссий QVGIX и PDSYX

QVGIX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии PDSYX в 1.20%.

PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund
QVGIX
Invesco Global Allocation Fund

Доходность на риск

QVGIX vs. PDSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVGIX
Ранг доходности на риск QVGIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVGIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVGIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVGIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVGIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVGIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVGIX c PDSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVGIXPDSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.59

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.98

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.56

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.04

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

17.91

-11.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVGIX vs. PDSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVGIX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDSYX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVGIX и PDSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVGIXPDSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.59

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.69

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.56

+0.07

Корреляция

Корреляция между QVGIX и PDSYX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVGIX и PDSYX

Дивидендная доходность QVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности PDSYX в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVGIX
Invesco Global Allocation Fund		6.77%6.79%0.93%2.27%6.10%14.15%0.00%0.00%9.56%0.13%3.34%1.77%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QVGIX и PDSYX

Максимальная просадка QVGIX за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVGIX и PDSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

QVGIXPDSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.91%

-30.01%

+7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-5.32%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-10.95%

-11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-1.04%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-4.46%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

0.61%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QVGIX и PDSYX

Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что QVGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QVGIXPDSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

1.19%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

2.28%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

6.83%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

6.38%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.90%

8.82%

+2.08%