PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVGIX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVGIX с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

QVGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 окт. 1991 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QVGIX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVGIX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QVGIX
Invesco Global Allocation Fund		0.34%13.68%5.63%15.63%-17.60%10.45%11.65%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, QVGIX показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.

QVGIX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.02%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.46%
1 год
11.86%
3 года*
9.00%
5 лет*
3.99%
10 лет*
6.16%

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Allocation Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с QVGIX:
QVGIX с OSMAXQVGIX с VIGQVGIX с SCHDQVGIX с PFADXQVGIX с IPIRXQVGIX с GIMFXQVGIX с LFMIX
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий QVGIX и IVNQX

QVGIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

QVGIX
Invesco Global Allocation Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

QVGIX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVGIX
Ранг доходности на риск QVGIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVGIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVGIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVGIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVGIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVGIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVGIX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVGIXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.06

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.65

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.63

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

6.05

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVGIX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVGIX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVNQX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVGIX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVGIXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.06

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.58

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.63

0.00

Корреляция

Корреляция между QVGIX и IVNQX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVGIX и IVNQX

Дивидендная доходность QVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности IVNQX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVGIX
Invesco Global Allocation Fund		6.77%6.79%0.93%2.27%6.10%14.15%0.00%0.00%9.56%0.13%3.34%1.77%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QVGIX и IVNQX

Максимальная просадка QVGIX за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVGIX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

QVGIXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.91%

-34.83%

+11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-12.56%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-34.83%

+11.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-8.94%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-8.45%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.39%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QVGIX и IVNQX

Текущая волатильность для Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) составляет 4.39%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что QVGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QVGIXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

6.55%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

12.88%

-5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

22.53%

-11.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

22.51%

-11.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.90%

22.56%

-11.66%