Сравнение QUSIX с VFSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).
QUSIX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности QUSIX и VFSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUSIX и VFSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUSIX Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund | -3.06% | 26.42% | -1.98% | 21.28% | -17.13% | 15.56% | 6.67% | 14.35% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 29.89% | 2.58% | 15.13% | -21.30% | 12.68% | 11.90% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, QUSIX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у VFSAX с доходностью 1.27%.
QUSIX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -9.08%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -3.35%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 7.51%
VFSAX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUSIX и VFSAX
QUSIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.
Доходность на риск
QUSIX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск
QUSIX
VFSAX
Сравнение QUSIX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUSIX | VFSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.06 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.63 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.49 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 9.78 | -6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUSIX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.06 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.36 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.48 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между QUSIX и VFSAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUSIX и VFSAX
Дивидендная доходность QUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности VFSAX в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUSIX Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund | 3.01% | 2.92% | 3.28% | 2.48% | 4.90% | 2.43% | 3.89% | 2.96% | 5.09% | 3.00% | 2.06% | 2.20% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.27% | 3.31% | 3.36% | 3.06% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QUSIX и VFSAX
Максимальная просадка QUSIX за все время составила -42.87%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSIX и VFSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUSIX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -39.86% | -3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -11.48% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | -33.81% | +1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -9.36% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -9.42% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.92% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUSIX и VFSAX
Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) составляет 5.10%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что QUSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUSIX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 6.64% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 10.11% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 14.58% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 14.90% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 17.03% | -2.74% |