PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUS с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUS с AVUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - QUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD), while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century. QUS is passively managed, while AVUS is actively managed. Over the past 5 years, QUS returned 11.08%/yr vs 13.04%/yr for AVUS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QUS и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUS показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 14.42%.

QUS

1 день
-0.43%
1 месяц
2.68%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.93%
1 год
17.65%
3 года*
17.53%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.67%

AVUS

1 день
-0.46%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.42%
6 месяцев
14.71%
1 год
32.34%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUS и AVUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		6.67%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%7.83%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		14.42%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.87%

Correlation

The correlation between QUS and AVUS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.94

The correlation between QUS and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUS и AVUS

Секторы
QUS
AVUS

Технологии

26.3%
27.5%

Финансовые услуги

14.6%
15.2%

Здравоохранение

13.4%
7.1%

Коммуникационные услуги

10.2%
9.8%

Потребительский защитный сектор

9.2%
4.4%

Промышленность

8.6%
11.5%

Потребительский циклический сектор

5.8%
11.8%

Энергетика

4.6%
7.4%

Коммунальные услуги

3.6%
2.5%

Сырьевые материалы

2.3%
2.7%

Недвижимость

1.4%
0.2%

Технологии

QUS
26.3%
AVUS
27.5%

Финансовые услуги

QUS
14.6%
AVUS
15.2%

Здравоохранение

QUS
13.4%
AVUS
7.1%

Коммуникационные услуги

QUS
10.2%
AVUS
9.8%

Потребительский защитный сектор

QUS
9.2%
AVUS
4.4%

Промышленность

QUS
8.6%
AVUS
11.5%

Потребительский циклический сектор

QUS
5.8%
AVUS
11.8%

Энергетика

QUS
4.6%
AVUS
7.4%

Коммунальные услуги

QUS
3.6%
AVUS
2.5%

Сырьевые материалы

QUS
2.3%
AVUS
2.7%

Недвижимость

QUS
1.4%
AVUS
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

QUS vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUS c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUSAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.68

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.66

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

4.14

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

18.85

-7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUS vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUS на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUS и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUSAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.68

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.80

-0.02

Просадки

Сравнение просадок QUS и AVUS

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUSAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-37.04%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-7.85%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-19.74%

+5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-22.19%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.46%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-5.09%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.72%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и AVUS

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 1.78%, в то время как у Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUSAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

2.98%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

9.00%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

12.15%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

17.29%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

20.85%

-4.43%

Сравнение комиссий QUS и AVUS

И QUS, и AVUS имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и AVUS

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности AVUS в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.31%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

QUS and AVUS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUS has higher volatility (2.98%) compared to QUS (1.78%). In terms of maximum drawdown, QUS dropped -33.78% vs AVUS's -37.04%.

On 5-year performance, AVUS leads with 13.04% vs 11.08% for QUS. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUS has performed better with a 13.04% return vs 11.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS and AVUS have the same expense ratio: 0.15% per year.

QUS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.91% for AVUS.

QUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: State Street and American Century.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUS и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор