PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QURE с SBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QURE с SBS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QURE (uniQure N.V.) and SBS (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP) are both stocks. QURE operates in Biotechnology (Healthcare), while SBS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, QURE returned 11.46%/yr vs 16.43%/yr for SBS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QURE и SBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в uniQure N.V. (QURE) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QURE показывает доходность 15.21%, а SBS немного выше – 15.28%. За последние 10 лет акции QURE уступали акциям SBS по среднегодовой доходности: 11.46% против 16.43% соответственно.

QURE

1 день
2.80%
1 месяц
-5.49%
С начала года
15.21%
6 месяцев
41.31%
1 год
72.42%
3 года*
10.96%
5 лет*
-5.23%
10 лет*
11.46%

SBS

1 день
-0.18%
1 месяц
-6.98%
С начала года
15.28%
6 месяцев
14.60%
1 год
38.40%
3 года*
40.12%
5 лет*
32.68%
10 лет*
16.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QURE и SBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QURE
uniQure N.V.		15.21%35.50%160.86%-70.14%9.31%-42.60%-49.58%148.65%47.12%249.82%
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		15.28%80.60%-4.21%46.89%48.42%-13.79%-40.98%91.22%-20.37%23.83%

Correlation

The correlation between QURE and SBS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г.

0.10

The correlation between QURE and SBS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QURE:

$1.73B

SBS:

$19.24B

EPS

QURE:

-$3.58

SBS:

R$2.48

Коэффициент P/S

QURE:

88.98

SBS:

2.48

Коэффициент P/B

QURE:

11.58

SBS:

2.27

Общая выручка (12 мес.)

QURE:

$18.09M

SBS:

R$38.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

QURE:

$13.42M

SBS:

R$13.96B

EBITDA (12 мес.)

QURE:

-$164.53M

SBS:

R$14.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

uniQure N.V.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Часто сравнивают с QURE:
QURE с ACETQURE с WMTQURE с DIGQURE с LACQURE с FBGRXQURE с ASQURE с ACMR
Часто сравнивают с SBS:
SBS с IAUMSBS с TACSBS с BABASBS с NERDSBS с CNMSBS с VOOSBS с AWK

Доходность на риск

QURE vs. SBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QURE
Ранг доходности на риск QURE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QURE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QURE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QURE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QURE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QURE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SBS
Ранг доходности на риск SBS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QURE c SBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для uniQure N.V. (QURE) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QURESBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.14

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.76

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.21

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

1.55

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

4.65

-3.30

QURE vs. SBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QURE на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SBS равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QURE и SBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QURE и SBS

Максимальная просадка QURE за все время составила -95.40%, что больше максимальной просадки SBS в -76.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QURE и SBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QURESBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.40%

-76.49%

-18.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.21%

-24.88%

-62.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.21%

-24.88%

-62.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.11%

-30.35%

-59.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.40%

-61.91%

-33.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.46%

-22.90%

-43.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.61%

-25.70%

-30.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.75%

8.28%

+45.47%

Волатильность

Сравнение волатильности QURE и SBS

uniQure N.V. (QURE) имеет более высокую волатильность в 24.13% по сравнению с Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что QURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QURESBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.13%

8.92%

+15.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.07%

24.61%

+67.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

273.03%

33.86%

+239.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

154.02%

36.90%

+117.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.76%

43.51%

+76.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QURE и SBS

QURE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QURE
uniQure N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		2.33%4.68%1.96%1.66%1.88%0.97%2.93%1.99%3.86%2.76%0.65%1.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QURE и SBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели uniQure N.V. и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
3.56M
9.78B
(QURE) Общая выручка
(SBS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. QURE значения в USD, SBS значения в BRL

Часто задаваемые вопросы

QURE and SBS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QURE has higher volatility (24.13%) compared to SBS (8.92%). In terms of maximum drawdown, QURE dropped -95.40% vs SBS's -76.49%.

SBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QURE и SBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор