Сравнение QULL с TSLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).
QULL и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QULL и TSLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QULL и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | -6.95% | 17.61% | -6.08% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -32.40% | -26.70% | -16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, QULL показывает доходность -6.95%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.
QULL
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -11.66%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 26.76%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- —
TSLG
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -32.40%
- 6 месяцев
- -40.60%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QULL и TSLG
QULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Доходность на риск
QULL vs. TSLG — Ранг доходности на риск
QULL
TSLG
Сравнение QULL c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QULL | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.30 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 1.76 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QULL | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.30 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.42 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между QULL и TSLG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QULL и TSLG
QULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 9.69% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок QULL и TSLG
Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и TSLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QULL | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -82.86% | +31.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.81% | -50.92% | +26.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -65.85% | +53.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -58.06% | +43.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 23.98% | -18.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности QULL и TSLG
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) составляет 11.33%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что QULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QULL | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 22.51% | -11.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 59.61% | -39.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.54% | 110.65% | -73.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.65% | 118.91% | -83.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.49% | 118.91% | -83.42% |