Сравнение QULL с NVDG
QULL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. QULL is passively managed, while NVDG is actively managed. Over the past year, QULL returned 34.72% vs 26.25% for NVDG. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QULL charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности QULL и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QULL показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -2.91%.
QULL
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 34.72%
- 3 года*
- 30.44%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -19.09%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- -5.36%
- 1 год
- 26.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QULL и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 12.33% | 17.61% | -6.86% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -2.91% | 32.45% | -0.52% |
Correlation
The correlation between QULL and NVDG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between QULL and NVDG has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QULL vs. NVDG — Ранг доходности на риск
QULL
NVDG
Сравнение QULL c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QULL | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.12 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.62 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 1.33 | +7.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QULL и NVDG
Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QULL | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -66.19% | +14.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.43% | -42.72% | +24.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -33.33% | +28.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -23.10% | +9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 19.80% | -15.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности QULL и NVDG
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) составляет 6.26%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что QULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QULL | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 25.96% | -19.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | 52.33% | -33.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.54% | 70.14% | -45.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.66% | 90.40% | -54.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 90.40% | -55.36% |
Сравнение комиссий QULL и NVDG
QULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QULL и NVDG
QULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.17%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 12.17% | 11.81% |
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QULL and NVDG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDG has higher volatility (25.96%) compared to QULL (6.26%). In terms of maximum drawdown, QULL dropped -51.83% vs NVDG's -66.19%.
On 1-year performance, QULL leads with 34.72% vs 26.25% for NVDG. On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QULL has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QULL has performed better with a 34.72% return vs 26.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for QULL.
NVDG has the higher dividend yield at 12.17%, compared with 0.00% for QULL.
They also come from different issuers: UBS and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for QULL and 0.75% for NVDG.
QULL currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QULL и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор