PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QULL с NVDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QULL с NVDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).

QULL и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QULL и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QULL и NVDG

2026 (YTD)20252024
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		-6.95%17.61%-6.08%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		-16.59%32.45%-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, QULL показывает доходность -6.95%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.

QULL

1 день
1.22%
1 месяц
-11.66%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
-4.90%
1 год
20.02%
3 года*
26.76%
5 лет*
13.82%
10 лет*
—

NVDG

1 день
1.56%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-16.59%
6 месяцев
-22.21%
1 год
91.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с QULL:
QULL с DUHPQULL с IWFLQULL с QLDQULL с AIQQULL с GBTCQULL с SPXLQULL с SPHQ
Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с MAGSNVDG с HOOG

Сравнение комиссий QULL и NVDG

QULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.

QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

QULL vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QULL
Ранг доходности на риск QULL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QULL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QULL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QULL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QULL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QULL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QULL c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QULLNVDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.13

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.89

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

2.25

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

5.38

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QULL vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QULL на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа NVDG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QULL и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QULLNVDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.13

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.08

+0.35

Корреляция

Корреляция между QULL и NVDG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QULL и NVDG

QULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%.

TTM2025
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		0.00%0.00%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		14.16%11.81%

Просадки

Сравнение просадок QULL и NVDG

Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и NVDG.

Загрузка...

Показатели просадок

QULLNVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-66.19%

+14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.81%

-42.72%

+17.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-35.41%

+23.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-24.03%

+9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

17.91%

-12.59%

Волатильность

Сравнение волатильности QULL и NVDG

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) составляет 11.33%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что QULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QULLNVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

20.81%

-9.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

50.85%

-31.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.54%

81.32%

-43.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.65%

92.39%

-56.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.49%

92.39%

-56.90%