PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUERX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUERX с VTSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности QUERX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUERX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-3.29%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, QUERX показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции QUERX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 10.65% против 13.68% соответственно.

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%

VTSAX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.39%
1 год
17.61%
3 года*
18.12%
5 лет*
10.64%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с AMOMXQUERX с CFIMXQUERX с AQRIXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Сравнение комиссий QUERX и VTSAX

QUERX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

QUERX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUERX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUERXVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.00

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.53

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.53

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

7.29

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUERX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUERX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUERX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUERXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.00

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.62

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.75

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.44

+0.26

Корреляция

Корреляция между QUERX и VTSAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUERX и VTSAX

Дивидендная доходность QUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.46%, что больше доходности VTSAX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.16%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок QUERX и VTSAX

Максимальная просадка QUERX за все время составила -30.81%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUERX и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QUERXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.81%

-55.33%

+24.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.92%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

-25.36%

+3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.81%

-34.97%

+4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-5.54%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-9.06%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.61%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QUERX и VTSAX

Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) составляет 2.81%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что QUERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUERXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

5.50%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

9.81%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

18.62%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

17.37%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

18.39%

-3.16%