Сравнение QUERX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности QUERX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUERX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.42% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -0.97% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, QUERX показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции QUERX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 10.61% против 17.12% соответственно.
QUERX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.61%
VPMAX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 26.16%
- 1 год
- 53.74%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 17.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUERX и VPMAX
И QUERX, и VPMAX имеют комиссию равную 0.31%.
Доходность на риск
QUERX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
QUERX
VPMAX
Сравнение QUERX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUERX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.90 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 3.46 | -2.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.50 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 3.94 | -3.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 16.76 | -14.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUERX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.90 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.77 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.85 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.62 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между QUERX и VPMAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUERX и VPMAX
Дивидендная доходность QUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.54%, что меньше доходности VPMAX в 32.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.54% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.16% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок QUERX и VPMAX
Максимальная просадка QUERX за все время составила -30.81%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUERX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUERX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.81% | -48.32% | +17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -11.72% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.04% | -25.21% | +3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.81% | -32.65% | +1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -7.14% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -6.61% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 3.23% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUERX и VPMAX
Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) составляет 2.80%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что QUERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUERX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 6.77% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 22.14% | -16.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 29.02% | -17.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 20.18% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 20.12% | -4.89% |