PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUERX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUERX с QLEIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QUERX (AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6) and QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) are both mutual funds - QUERX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AQR Funds, while QLEIX is a Long-Short fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, QUERX returned 11.05%/yr vs 12.01%/yr for QLEIX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. QUERX charges 0.31%/yr vs 1.30%/yr for QLEIX.

Доходность

Сравнение доходности QUERX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUERX показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции QUERX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 11.05% против 12.01% соответственно.

QUERX

1 день
0.43%
1 месяц
2.96%
С начала года
6.88%
6 месяцев
6.29%
1 год
8.49%
3 года*
11.91%
5 лет*
6.78%
10 лет*
11.05%

QLEIX

1 день
-0.14%
1 месяц
1.92%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.69%
1 год
16.08%
3 года*
27.54%
5 лет*
21.76%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUERX и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		6.88%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		0.09%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%

Correlation

The correlation between QUERX and QLEIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.48

The correlation between QUERX and QLEIX shifts across timeframes, from 0.28 (5 years) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с MEQFXQUERX с CFIMXQUERX с GQEIXQUERX с AQRIXQUERX с GQEFX
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRXQLEIX с PRPFX

Доходность на риск

QUERX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUERX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUERXQLEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.22

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.27

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.41

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

2.65

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

8.35

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUERX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUERX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа QLEIX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUERX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUERXQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.22

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

2.17

-1.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

1.14

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.12

-0.40

Просадки

Сравнение просадок QUERX и QLEIX

Максимальная просадка QUERX за все время составила -30.81%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUERX и QLEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUERXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.81%

-38.11%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-6.01%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.21%

-7.07%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

-17.07%

-4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.81%

-38.11%

+7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.52%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-7.73%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.91%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QUERX и QLEIX

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) имеют волатильность 2.10% и 2.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUERXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

2.21%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

5.57%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

7.20%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

10.09%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

10.58%

+4.63%

Сравнение комиссий QUERX и QLEIX

QUERX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUERX и QLEIX

Дивидендная доходность QUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.39%, что больше доходности QLEIX в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.75%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		21.39%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Часто задаваемые вопросы

QUERX and QLEIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLEIX has higher volatility (2.21%) compared to QUERX (2.10%). In terms of maximum drawdown, QUERX dropped -30.81% vs QLEIX's -38.11%.

QLEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUERX и QLEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор