PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUERX с HLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUERX с HLEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX).

QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. HLEIX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности QUERX и HLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUERX и HLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I		-4.60%17.65%24.78%26.02%-18.29%28.44%18.19%31.23%-4.62%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, QUERX показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у HLEIX с доходностью -4.60%. За последние 10 лет акции QUERX уступали акциям HLEIX по среднегодовой доходности: 10.65% против 13.82% соответственно.

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%

HLEIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-2.45%
1 год
16.86%
3 года*
17.99%
5 лет*
11.52%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

JPMorgan Equity Index Fund Class I

Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с AMOMXQUERX с CFIMXQUERX с AQRIXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV
Часто сравнивают с HLEIX:
HLEIX с VOOHLEIX с HLIEXHLEIX с JPMHLEIX с JEPIXHLEIX с OLGAXHLEIX с FNCMXHLEIX с VFIAX

Сравнение комиссий QUERX и HLEIX

QUERX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии HLEIX в 0.38%.

HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

QUERX vs. HLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
HLEIX
Ранг доходности на риск HLEIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLEIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLEIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLEIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLEIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLEIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUERX c HLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUERXHLEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.95

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.45

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.48

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

7.08

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUERX vs. HLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUERX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа HLEIX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUERX и HLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUERXHLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.95

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.69

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.77

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.57

+0.14

Корреляция

Корреляция между QUERX и HLEIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUERX и HLEIX

Дивидендная доходность QUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.46%, что больше доходности HLEIX в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I		0.96%1.12%1.09%1.32%1.50%2.39%1.58%2.02%2.16%2.46%11.24%20.30%

Просадки

Сравнение просадок QUERX и HLEIX

Максимальная просадка QUERX за все время составила -30.81%, что меньше максимальной просадки HLEIX в -55.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUERX и HLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QUERXHLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.81%

-55.22%

+24.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-12.12%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

-24.62%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.81%

-33.73%

+2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-6.48%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-8.83%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.54%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности QUERX и HLEIX

Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) составляет 2.81%, в то время как у JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что QUERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUERXHLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

5.42%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

9.58%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

18.35%

-6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

16.90%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

18.05%

-2.82%