Сравнение QUERX с AUEIX
QUERX (AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6) and AUEIX (AQR Large Cap Defensive Style Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from AQR Funds. Over the past 10 years, QUERX returned 11.05%/yr vs 10.97%/yr for AUEIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. QUERX charges 0.31%/yr vs 0.37%/yr for AUEIX.
Доходность
Сравнение доходности QUERX и AUEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QUERX показывает доходность 6.88%, а AUEIX немного ниже – 6.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QUERX имеют среднегодовую доходность 11.05%, а акции AUEIX немного отстают с 10.97%.
QUERX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 6.88%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 11.05%
AUEIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам QUERX и AUEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 6.88% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 6.86% | 6.95% | 13.85% | 9.49% | -13.81% | 23.52% | 13.10% | 28.63% | -0.27% | 22.14% |
Correlation
The correlation between QUERX and AUEIX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 1.00 |
The correlation between QUERX and AUEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUERX vs. AUEIX — Ранг доходности на риск
QUERX
AUEIX
Сравнение QUERX c AUEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUERX | AUEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 4.67 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUERX | AUEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.52 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.72 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.86 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок QUERX и AUEIX
Максимальная просадка QUERX за все время составила -30.81%, примерно равная максимальной просадке AUEIX в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUERX и AUEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUERX | AUEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.81% | -30.82% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -5.91% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.21% | -10.27% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.04% | -22.08% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.81% | -30.82% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.16% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -3.42% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.77% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUERX и AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) имеют волатильность 2.10% и 2.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUERX | AUEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 2.02% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 5.58% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.94% | 7.94% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 12.99% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 15.19% | +0.02% |
Сравнение комиссий QUERX и AUEIX
QUERX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии AUEIX в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUERX и AUEIX
Дивидендная доходность QUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.39%, что сопоставимо с доходностью AUEIX в 21.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 21.24% | 22.70% | 24.31% | 24.28% | 10.26% | 2.54% | 1.29% | 1.12% | 1.67% | 2.36% | 1.99% | 6.18% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 21.39% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, QUERX and AUEIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QUERX has higher volatility (2.10%) compared to AUEIX (2.02%). In terms of maximum drawdown, QUERX dropped -30.81% vs AUEIX's -30.82%.
QUERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUERX и AUEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор