Сравнение QUBX с TSLQ
QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - QUBX is a Leveraged Equities fund managed by Tradr, while TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr. Over the past year, QUBX returned -91.08% vs -50.11% for TSLQ. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. QUBX charges 1.30%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности QUBX и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBX показывает доходность -48.88%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 17.35%.
QUBX
- 1 день
- -14.85%
- 1 месяц
- -44.16%
- С начала года
- -48.88%
- 6 месяцев
- -59.20%
- 1 год
- -91.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 22.26%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 36.17%
- 1 год
- -50.11%
- 3 года*
- -63.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBX и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -48.88% | -83.01% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 17.35% | -55.44% |
Correlation
The correlation between QUBX and TSLQ is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBX vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
QUBX
TSLQ
Сравнение QUBX c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBX | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.70 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.89 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBX и TSLQ
Максимальная просадка QUBX за все время составила -96.40%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBX и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBX | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.40% | -98.73% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.40% | -72.21% | -24.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.79% | -98.25% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.76% | -67.64% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.78% | 56.37% | +19.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBX и TSLQ
Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) имеет более высокую волатильность в 57.66% по сравнению с Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) с волатильностью 27.47%. Это указывает на то, что QUBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBX | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.66% | 27.47% | +30.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.93% | 56.75% | +77.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.88% | 87.88% | +113.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.88% | 94.28% | +106.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.88% | 94.28% | +106.60% |
Сравнение комиссий QUBX и TSLQ
QUBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBX и TSLQ
QUBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 9.00% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
QUBX and TSLQ have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBX has higher volatility (57.66%) compared to TSLQ (27.47%). In terms of maximum drawdown, QUBX dropped -96.40% vs TSLQ's -98.73%.
On 1-year performance, TSLQ leads with -50.11% vs -91.08% for QUBX. On fees, TSLQ is cheaper at 1.17% per year. On volatility, TSLQ has been the lower-risk option at 27.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLQ has performed better with a -50.11% return vs -91.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLQ is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.30% for QUBX.
TSLQ has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 0.00% for QUBX.
QUBX is categorized as Leveraged Equities, while TSLQ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.30% for QUBX and 1.17% for TSLQ.
QUBX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBX и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор