PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QUBX с APPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUBX с APPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) and APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Over the past year, QUBX returned -94.95% vs -25.25% for APPX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QUBX и APPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) и Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUBX показывает доходность -70.05%, что значительно выше, чем у APPX с доходностью -74.16%.

QUBX

1 день
-10.14%
1 месяц
-47.00%
6 месяцев
-78.26%
С начала года
-70.05%
1 год
-94.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APPX

1 день
-7.99%
1 месяц
-33.17%
6 месяцев
-67.36%
С начала года
-74.16%
1 год
-25.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUBX и APPX

2026 (YTD)2025
QUBX
Tradr 2X Long QUBT Daily ETF		-70.05%-83.01%
APPX
Tradr 2X Long APP Daily ETF		-74.16%219.36%

Correlation

The correlation between QUBX and APPX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long QUBT Daily ETF

Tradr 2X Long APP Daily ETF

Часто сравнивают с QUBX:
QUBX с TEMTQUBX с UPSXQUBX с CWVXQUBX с ASTXQUBX с CEGXQUBX с GEVGQUBX с LABX
Часто сравнивают с APPX:
APPX с SNXXAPPX с ASTXAPPX с MULLAPPX с RGTUAPPX с ARCXAPPX с LRCUAPPX с QQQP

Доходность на риск

QUBX vs. APPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUBX
Ранг доходности на риск QUBX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUBX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUBX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUBX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUBX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUBX: 33
Ранг коэф-та Мартина
APPX
Ранг доходности на риск APPX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUBX c APPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) и Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUBXAPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
-0.17

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
0.78

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.10

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.31

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

-0.48

-0.74

QUBX vs. APPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUBX на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа APPX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUBX и APPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUBX и APPX

Максимальная просадка QUBX за все время составила -96.40%, что больше максимальной просадки APPX в -82.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBX и APPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUBXAPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.40%

-82.40%

-14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.40%

-82.40%

-14.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.36%

-79.91%

-16.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.12%

-40.39%

-31.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.17%

53.16%

+25.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QUBX и APPX

Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) и Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) имеют волатильность 47.14% и 46.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUBXAPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.14%

46.42%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

133.49%

127.40%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

198.97%

145.44%

+53.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

198.32%

141.28%

+57.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

198.32%

141.28%

+57.04%

Сравнение комиссий QUBX и APPX

И QUBX, и APPX имеют комиссию равную 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUBX и APPX

QUBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.31%.

ПозицияTTM2025
APPX
Tradr 2X Long APP Daily ETF		36.31%9.38%
QUBX
Tradr 2X Long QUBT Daily ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QUBX and APPX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUBX has higher volatility (47.14%) compared to APPX (46.42%). In terms of maximum drawdown, QUBX dropped -96.40% vs APPX's -82.40%.

On 1-year performance, APPX leads with -25.25% vs -94.95% for QUBX. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, APPX has been the lower-risk option at 46.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, APPX has performed better with a -25.25% return vs -94.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUBX and APPX have the same expense ratio: 1.30% per year.

APPX has the higher dividend yield at 36.31%, compared with 0.00% for QUBX.

APPX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUBX и APPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор