Сравнение QUBX с MULL
QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QUBX returned -91.08% vs 3263.97% for MULL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. QUBX charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности QUBX и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBX показывает доходность -48.88%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 769.80%.
QUBX
- 1 день
- -14.85%
- 1 месяц
- -44.16%
- С начала года
- -48.88%
- 6 месяцев
- -59.20%
- 1 год
- -91.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 67.02%
- С начала года
- 769.80%
- 6 месяцев
- 757.79%
- 1 год
- 3,263.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBX и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -48.88% | -83.01% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 769.80% | 322.90% |
Correlation
The correlation between QUBX and MULL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBX vs. MULL — Ранг доходности на риск
QUBX
MULL
Сравнение QUBX c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBX | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -23.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.70 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 62.37 | -63.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 200.79 | -201.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBX и MULL
Максимальная просадка QUBX за все время составила -96.40%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBX и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.40% | -72.29% | -24.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.40% | -53.09% | -43.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.79% | -27.31% | -66.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.76% | -20.53% | -50.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.78% | 16.67% | +59.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBX и MULL
Текущая волатильность для Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) составляет 57.66%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 74.81%. Это указывает на то, что QUBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.66% | 74.81% | -17.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.93% | 119.35% | +14.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.88% | 145.70% | +55.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.88% | 142.32% | +58.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.88% | 142.32% | +58.56% |
Сравнение комиссий QUBX и MULL
QUBX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBX и MULL
QUBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QUBX and MULL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MULL has higher volatility (74.81%) compared to QUBX (57.66%). In terms of maximum drawdown, QUBX dropped -96.40% vs MULL's -72.29%.
On 1-year performance, MULL leads with 3263.97% vs -91.08% for QUBX. On fees, QUBX is cheaper at 1.30% per year. On volatility, QUBX has been the lower-risk option at 57.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 3263.97% return vs -91.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QUBX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MULL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for QUBX.
They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.30% for QUBX and 1.50% for MULL.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (22.76 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBX и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор