PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUASX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUASX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

QUASX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 февр. 1969 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности QUASX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUASX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		-2.76%4.85%18.49%17.83%-39.09%9.76%53.85%49.85%-1.02%34.71%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, QUASX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции QUASX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 12.88% против 19.20% соответственно.

QUASX

1 день
5.42%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-0.72%
1 год
18.96%
3 года*
9.04%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
12.88%

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Small Cap Growth Portfolio

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с QUASX:
QUASX с PNSAXQUASX с DSCGXQUASX с ISCGQUASX с FCPGXQUASX с VOOQUASX с APGAXQUASX с VFIAX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий QUASX и OBMCX

QUASX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

QUASX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUASX
Ранг доходности на риск QUASX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUASX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUASX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUASX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUASX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUASX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUASX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUASXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.82

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.42

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

3.82

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

13.69

-9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUASX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUASX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUASX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUASXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.82

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.57

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.75

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.42

-0.05

Корреляция

Корреляция между QUASX и OBMCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUASX и OBMCX

QUASX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.07%9.86%18.20%19.70%9.29%2.32%9.19%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок QUASX и OBMCX

Максимальная просадка QUASX за все время составила -60.97%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUASX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

QUASXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.97%

-68.24%

+7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-12.68%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.37%

-28.11%

-19.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.37%

-50.04%

+2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.00%

-5.04%

-15.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-16.51%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.54%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности QUASX и OBMCX

Текущая волатильность для AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) составляет 11.33%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что QUASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUASXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

12.02%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.12%

19.34%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.12%

27.49%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

26.14%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

25.73%

-0.29%