Сравнение QUASX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

QUASX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 февр. 1969 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности QUASX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUASX и NESGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
QUASX AB Small Cap Growth Portfolio	-2.76%	4.85%	18.49%	17.83%	-39.09%	9.76%	53.85%	49.85%	-1.02%	34.71%
NESGX Needham Small Cap Growth Fund	15.34%	10.50%	12.76%	5.68%	-30.21%	10.59%	71.90%	54.42%	-5.43%	11.96%

Доходность по периодам

С начала года, QUASX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции QUASX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 12.88% против 14.90% соответственно.

QUASX

1 день: 5.42%

1 месяц: -6.49%

С начала года: -2.76%

6 месяцев: -0.72%

1 год: 18.96%

3 года*: 9.04%

5 лет*: -1.90%

10 лет*: 12.88%

NESGX

1 день: 5.32%

1 месяц: -3.72%

С начала года: 15.34%

6 месяцев: 15.45%

1 год: 55.17%

3 года*: 12.89%

5 лет*: 1.14%

10 лет*: 14.90%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AB Small Cap Growth Portfolio

Название символа

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с QUASX:

QUASX с PNSAX QUASX с DSCGX QUASX с ISCG QUASX с FCPGX QUASX с VOO QUASX с APGAX QUASX с VFIAX

Часто сравнивают с NESGX:

NESGX с NEAGX NESGX с ^NDX NESGX с SWPPX NESGX с VSGIX NESGX с FGROX NESGX с ALMAX NESGX с BSCFX

Сравнение комиссий QUASX и NESGX

QUASX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX

Needham Small Cap Growth Fund

QUASX

AB Small Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

QUASX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QUASX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NESGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUASX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	QUASX	NESGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.68	1.58	-0.90
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.12	2.17	-1.05
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.29	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.16	3.11	-1.94
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.97	10.44	-6.47
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUASX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUASX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUASX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	QUASX	NESGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.68	1.58	-0.90
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.07	0.04	-0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.51	0.58	-0.08
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.36	0.52	-0.16

Корреляция

Корреляция между QUASX и NESGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUASX и NESGX

Ни QUASX, ни NESGX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
QUASX AB Small Cap Growth Portfolio	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.07%	9.86%	18.20%	19.70%	9.29%	2.32%	9.19%
NESGX Needham Small Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.16%	25.09%	13.69%	8.43%	22.26%	8.94%	6.67%	2.52%

Просадки

Сравнение просадок QUASX и NESGX

Максимальная просадка QUASX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUASX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	QUASX	NESGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.97%	-50.29%	-10.68%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.10%	-17.27%	+2.17%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-47.37%	-50.05%	+2.68%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-47.37%	-50.29%	+2.92%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-21.00%	-4.31%	-16.69%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.78%	-11.74%	-4.04%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.42%	5.14%	-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности QUASX и NESGX

Текущая волатильность для AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) составляет 11.33%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что QUASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	QUASX	NESGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	11.33%	12.14%	-0.81%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	19.12%	23.43%	-4.31%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.12%	35.37%	-7.25%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	26.28%	29.13%	-2.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.44%	25.56%	-0.12%

Сравнение QUASX с NESGX

Доходность

Сравнение доходности QUASX и NESGX

Сравнение доходности по годам QUASX и NESGX

Доходность по периодам

QUASX

NESGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий QUASX и NESGX

Доходность на риск

QUASX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

QUASX

NESGX

Сравнение QUASX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

QUASX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUASX и NESGX

Просадки

Сравнение просадок QUASX и NESGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности QUASX и NESGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)