PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUASX с AGDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUASX с AGDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и AB High Income Fund (AGDAX).

QUASX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 февр. 1969 г.. AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности QUASX и AGDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и AB High Income Fund (AGDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUASX и AGDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		-2.76%4.85%18.49%17.83%-39.09%9.76%53.85%49.85%-1.02%34.71%
AGDAX
AB High Income Fund		-1.36%8.06%7.36%13.63%-12.45%3.87%2.91%13.71%-5.29%7.94%

Доходность по периодам

С начала года, QUASX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у AGDAX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции QUASX превзошли акции AGDAX по среднегодовой доходности: 12.88% против 4.65% соответственно.

QUASX

1 день
5.42%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-0.72%
1 год
18.96%
3 года*
9.04%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
12.88%

AGDAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.10%
1 год
5.65%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.56%
10 лет*
4.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Small Cap Growth Portfolio

AB High Income Fund

Часто сравнивают с QUASX:
QUASX с PNSAXQUASX с DSCGXQUASX с ISCGQUASX с FCPGXQUASX с VOOQUASX с APGAXQUASX с VFIAX
Часто сравнивают с AGDAX:
AGDAX с FNWFXAGDAX с JEPIAGDAX с SCHDAGDAX с SPYAGDAX с PDIAGDAX с JEPQAGDAX с FXAIX

Сравнение комиссий QUASX и AGDAX

QUASX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии AGDAX в 0.84%.

QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio
AGDAX
AB High Income Fund

Доходность на риск

QUASX vs. AGDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUASX
Ранг доходности на риск QUASX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUASX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUASX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUASX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUASX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUASX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AGDAX
Ранг доходности на риск AGDAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGDAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGDAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGDAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGDAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGDAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUASX c AGDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и AB High Income Fund (AGDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUASXAGDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.54

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.18

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.99

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

8.03

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUASX vs. AGDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUASX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа AGDAX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUASX и AGDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUASXAGDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.54

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.73

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.83

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.87

-0.50

Корреляция

Корреляция между QUASX и AGDAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUASX и AGDAX

QUASX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.07%9.86%18.20%19.70%9.29%2.32%9.19%
AGDAX
AB High Income Fund		6.33%6.85%5.89%6.53%6.79%4.95%5.86%6.27%7.47%5.84%6.25%7.42%

Просадки

Сравнение просадок QUASX и AGDAX

Максимальная просадка QUASX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки AGDAX в -45.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUASX и AGDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QUASXAGDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.97%

-45.59%

-15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-3.17%

-11.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.37%

-16.96%

-30.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.37%

-25.82%

-21.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.00%

-2.19%

-18.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-4.49%

-11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

0.78%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QUASX и AGDAX

AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с AB High Income Fund (AGDAX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что QUASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUASXAGDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

1.31%

+10.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.12%

2.31%

+16.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.12%

3.82%

+24.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

4.89%

+21.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

5.65%

+19.79%