PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с WTAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с WTAIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and WTAIX (Wilmington Municipal Bond Fund) are both funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while WTAIX is a Municipal Bonds fund managed by Wilmington Funds. Over the past 5 years, QTUM returned 26.76%/yr vs 0.66%/yr for WTAIX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for WTAIX.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и WTAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 39.60%, что значительно выше, чем у WTAIX с доходностью 0.88%.

QTUM

1 день
-8.23%
1 месяц
6.35%
С начала года
39.60%
6 месяцев
35.74%
1 год
78.64%
3 года*
47.30%
5 лет*
26.76%
10 лет*
—

WTAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.19%
1 год
5.53%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.66%
10 лет*
1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и WTAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		39.60%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.02%
WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund		0.88%5.05%0.73%5.14%-8.01%0.55%2.60%7.12%1.23%

Correlation

The correlation between QTUM and WTAIX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

Wilmington Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM
Часто сравнивают с WTAIX:
WTAIX с THNQWTAIX с IRBOWTAIX с ^GSPCWTAIX с SMHWTAIX с WMLIXWTAIX с WMRIXWTAIX с WIBMX

Доходность на риск

QTUM vs. WTAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
WTAIX
Ранг доходности на риск WTAIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c WTAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMWTAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.69

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
4.13

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.70

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

2.04

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.32

6.35

+12.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. WTAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTAIX равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и WTAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMWTAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.69

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.22

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.15

-0.13

Просадки

Сравнение просадок QTUM и WTAIX

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки WTAIX в -12.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и WTAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMWTAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-12.35%

-26.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-2.76%

-12.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-4.87%

-20.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-12.35%

-26.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-1.06%

-8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-1.64%

-6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

0.89%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и WTAIX

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMWTAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

0.82%

+12.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

1.65%

+20.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.61%

2.10%

+25.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.81%

3.08%

+23.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

3.43%

+23.89%

Сравнение комиссий QTUM и WTAIX

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WTAIX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и WTAIX

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности WTAIX в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.77%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%
WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund		2.68%2.85%2.11%2.03%1.45%1.68%1.72%3.84%2.15%2.92%2.63%3.81%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and WTAIX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (13.29%) compared to WTAIX (0.82%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs WTAIX's -12.35%.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и WTAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор