PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с WTAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTUM с WTAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Quantum ETF (QTUM) и Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX).

QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. WTAIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности QTUM и WTAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTUM и WTAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		-0.14%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.02%
WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund		-0.61%5.05%0.73%5.14%-8.01%0.55%2.60%7.12%1.23%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у WTAIX с доходностью -0.61%.

QTUM

1 день
1.85%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.08%
1 год
47.58%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.84%
10 лет*
—

WTAIX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.63%
1 год
3.76%
3 года*
2.48%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

Wilmington Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с RGTIQTUM с ITMQTUM с SCHD
Часто сравнивают с WTAIX:
WTAIX с THNQWTAIX с ^GSPCWTAIX с IRBOWTAIX с SMHWTAIX с WMRIXWTAIX с WMLIXWTAIX с BATVX

Сравнение комиссий QTUM и WTAIX

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WTAIX в 0.49%.

WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund
QTUM
Defiance Quantum ETF

Доходность на риск

QTUM vs. WTAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
WTAIX
Ранг доходности на риск WTAIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c WTAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMWTAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.15

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.51

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

1.26

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.08

4.88

+6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. WTAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа WTAIX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и WTAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMWTAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.15

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.19

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.14

-0.29

Корреляция

Корреляция между QTUM и WTAIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и WTAIX

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности WTAIX в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTUM
Defiance Quantum ETF		1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%
WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund		2.46%2.85%2.11%2.03%1.45%1.68%1.72%3.84%2.15%2.92%2.63%3.81%

Просадки

Сравнение просадок QTUM и WTAIX

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки WTAIX в -12.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и WTAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QTUMWTAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-12.35%

-26.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-3.66%

-11.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-12.35%

-26.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-2.52%

-6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-1.64%

-6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

0.94%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и WTAIX

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTUMWTAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

0.93%

+8.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

1.40%

+19.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.70%

3.62%

+26.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

3.05%

+23.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

3.43%

+23.62%