PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с FSUTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с FSUTX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and FSUTX (Fidelity Select Utilities Portfolio) are both funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while FSUTX is a Utilities Equities fund actively managed by Fidelity. QTUM is passively managed, while FSUTX is actively managed. Over the past 5 years, QTUM returned 28.09%/yr vs 12.32%/yr for FSUTX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.74%/yr for FSUTX.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и FSUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 47.39%, что значительно выше, чем у FSUTX с доходностью 3.35%.

QTUM

1 день
1.22%
1 месяц
12.73%
С начала года
47.39%
6 месяцев
45.72%
1 год
86.28%
3 года*
48.15%
5 лет*
28.09%
10 лет*
—

FSUTX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.70%
С начала года
3.35%
6 месяцев
3.29%
1 год
13.21%
3 года*
16.47%
5 лет*
12.32%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и FSUTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		47.39%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		3.35%16.19%28.76%-1.12%5.20%17.64%0.75%22.68%-2.42%

Correlation

The correlation between QTUM and FSUTX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

Fidelity Select Utilities Portfolio

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD
Часто сравнивают с FSUTX:
FSUTX с FUTYFSUTX с FIUIXFSUTX с VPUFSUTX с XLUFSUTX с FDFAXFSUTX с RCTIXFSUTX с VIG

Доходность на риск

QTUM vs. FSUTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FSUTX
Ранг доходности на риск FSUTX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUTX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUTX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUTX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUTX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUTX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c FSUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTUMFSUTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
0.86

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
1.24

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.15

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

1.52

+3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.77

3.41

+16.36

QTUM vs. FSUTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа FSUTX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и FSUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTUM и FSUTX

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки FSUTX в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и FSUTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMFSUTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-66.73%

+28.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-9.21%

-6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-15.20%

-10.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-20.15%

-18.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-7.63%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-11.25%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.11%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и FSUTX

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMFSUTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.18%

5.96%

+8.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.17%

13.09%

+10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.39%

16.35%

+12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.99%

17.42%

+9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

19.40%

+8.00%

Сравнение комиссий QTUM и FSUTX

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FSUTX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и FSUTX

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности FSUTX в 5.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		5.08%6.61%6.50%3.52%4.67%2.68%4.86%2.29%8.37%5.61%2.51%4.47%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and FSUTX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.18%) compared to FSUTX (5.96%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs FSUTX's -66.73%.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и FSUTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор