PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с BUZZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с BUZZ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while BUZZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QTUM returned 28.09%/yr vs 7.60%/yr for BUZZ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for BUZZ.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и BUZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 47.39%, что значительно выше, чем у BUZZ с доходностью 13.20%.

QTUM

1 день
1.22%
1 месяц
9.07%
С начала года
47.39%
6 месяцев
45.72%
1 год
86.28%
3 года*
48.15%
5 лет*
28.09%
10 лет*
—

BUZZ

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.47%
С начала года
13.20%
6 месяцев
9.20%
1 год
33.55%
3 года*
31.61%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и BUZZ

2026 (YTD)20252024202320222021
QTUM
Defiance Quantum ETF		47.39%36.65%50.54%39.86%-28.80%21.80%
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		13.20%30.61%33.74%54.64%-47.67%-4.47%

Correlation

The correlation between QTUM and BUZZ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г.

0.83

The correlation between QTUM and BUZZ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTUM и BUZZ

Секторы
QTUM
BUZZ

Технологии

83.6%
48.9%

Промышленность

8.7%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.8%
13.7%

Потребительский циклический сектор

0.7%
11.9%

Здравоохранение

0.6%
4.5%

Финансовые услуги

0.0%
12.9%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.8%

Технологии

QTUM
83.6%
BUZZ
48.9%

Промышленность

QTUM
8.7%
BUZZ
5.0%

Коммуникационные услуги

QTUM
4.8%
BUZZ
13.7%

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.7%
BUZZ
11.9%

Здравоохранение

QTUM
0.6%
BUZZ
4.5%

Финансовые услуги

QTUM
0.0%
BUZZ
12.9%

Сырьевые материалы

QTUM

-

BUZZ
0.3%

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

BUZZ
1.5%

Энергетика

QTUM

-

BUZZ
0.6%

Недвижимость

QTUM

-

BUZZ

-

Коммунальные услуги

QTUM

-

BUZZ
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

VanEck Social Sentiment ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD
Часто сравнивают с BUZZ:
BUZZ с ^GSPCBUZZ с VOOBUZZ с QQQBUZZ с SPYQBUZZ с ARKQBUZZ с OGIGBUZZ с AAPL

Доходность на риск

QTUM vs. BUZZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BUZZ
Ранг доходности на риск BUZZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUZZ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUZZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUZZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUZZ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUZZ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c BUZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTUMBUZZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
0.99

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
1.44

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.18

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

1.05

+4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.77

2.54

+17.23

QTUM vs. BUZZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа BUZZ равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и BUZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTUM и BUZZ

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки BUZZ в -56.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и BUZZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMBUZZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-56.87%

+18.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-30.47%

+15.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-30.47%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-56.87%

+18.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-9.85%

+5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-23.91%

+15.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

12.65%

-8.44%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и BUZZ

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) с волатильностью 12.00%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMBUZZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.18%

12.00%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.17%

25.17%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.39%

32.59%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.99%

33.19%

-6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

32.88%

-5.48%

Сравнение комиссий QTUM и BUZZ

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BUZZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и BUZZ

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как BUZZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		0.00%0.00%0.50%0.52%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and BUZZ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.18%) compared to BUZZ (12.00%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs BUZZ's -56.87%.

On 5-year performance, QTUM leads with 28.09% vs 7.60% for BUZZ. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BUZZ has been the lower-risk option at 12.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 28.09% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for BUZZ.

QTUM has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for BUZZ.

QTUM is categorized as Technology Equities, while BUZZ is Large Cap Growth Equities. QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while BUZZ tracks BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index. They also come from different issuers: Defiance and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.75% for BUZZ.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и BUZZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор