PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с BOTG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTUM с BOTG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Quantum ETF (QTUM) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L).

QTUM и BOTG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. BOTG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и BOTG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTUM и BOTG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
QTUM
Defiance Quantum ETF		-0.14%36.65%50.54%39.86%-28.80%-1.40%
BOTG.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing		-5.93%13.42%13.06%39.60%-42.85%-6.14%
Разные валюты инструментов

QTUM торгуется в USD, в то время как BOTG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOTG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у BOTG.L с доходностью -5.93%.

QTUM

1 день
1.85%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.08%
1 год
47.58%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.84%
10 лет*
—

BOTG.L

1 день
4.68%
1 месяц
-9.58%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-2.86%
1 год
20.69%
3 года*
11.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с RGTIQTUM с ITMQTUM с SCHD
Часто сравнивают с BOTG.L:
BOTG.L с BOTZBOTG.L с RBTX.LBOTG.L с SCHGBOTG.L с FUQA.LBOTG.L с SMGB.LBOTG.L с FGQD.LBOTG.L с IITU.L

Сравнение комиссий QTUM и BOTG.L

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BOTG.L в 0.50%.

BOTG.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing
QTUM
Defiance Quantum ETF

Доходность на риск

QTUM vs. BOTG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BOTG.L
Ранг доходности на риск BOTG.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTG.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTG.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTG.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTG.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTG.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c BOTG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMBOTG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.57

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.05

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

1.09

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.08

3.54

+7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. BOTG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа BOTG.L равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и BOTG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMBOTG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.57

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

-0.08

+0.93

Корреляция

Корреляция между QTUM и BOTG.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и BOTG.L

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности BOTG.L в 0.26%

TTM20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%
BOTG.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing		0.26%0.27%0.24%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QTUM и BOTG.L

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки BOTG.L в -53.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и BOTG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

QTUMBOTG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-43.70%

+5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-17.19%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-11.75%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-19.84%

+11.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

5.84%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и BOTG.L

Defiance Quantum ETF (QTUM) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) имеют волатильность 9.77% и 9.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTUMBOTG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

9.33%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

17.37%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.70%

36.35%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

29.84%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

29.84%

-2.79%