PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BOTG.L с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BOTG.L и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOTG.L и SCHG


2026 (YTD)20252024202320222021
BOTG.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing
-6.24%5.46%14.97%32.61%-36.00%-6.41%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-8.01%9.13%37.31%42.60%-23.69%-1.57%
Разные валюты инструментов

BOTG.L торгуется в GBP, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BOTG.L показывает доходность -6.24%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -8.01%.


BOTG.L

1 день
-1.45%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-5.36%
1 год
15.09%
3 года*
8.13%
5 лет*
10 лет*

SCHG

1 день
0.64%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-6.90%
1 год
14.04%
3 года*
19.71%
5 лет*
13.78%
10 лет*
17.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий BOTG.L и SCHG

BOTG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

BOTG.L vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BOTG.L
Ранг доходности на риск BOTG.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTG.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTG.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTG.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTG.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTG.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTG.L c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BOTG.LSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.62

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.04

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.87

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

2.49

+1.27

BOTG.L vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTG.L на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTG.L и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BOTG.LSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.62

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.88

-0.96

Корреляция

Корреляция между BOTG.L и SCHG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTG.L и SCHG

Дивидендная доходность BOTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOTG.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing
0.26%0.27%0.24%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок BOTG.L и SCHG

Максимальная просадка BOTG.L за все время составила -43.70%, что больше максимальной просадки SCHG в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTG.L и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


BOTG.LSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.70%

-34.59%

-9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.19%

-16.41%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-12.48%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.83%

-5.23%

-14.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

4.90%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTG.L и SCHG

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что BOTG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BOTG.LSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

5.77%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

12.31%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.90%

22.79%

+14.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.02%

21.14%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.02%

21.41%

+6.61%