Сравнение BOTG.L с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
BOTG.L и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOTG.L и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOTG.L и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOTG.L Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing | -6.24% | 5.46% | 14.97% | 32.61% | -36.00% | -6.41% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -8.01% | 9.13% | 37.31% | 42.60% | -23.69% | -1.57% |
Разные валюты инструментов
BOTG.L торгуется в GBP, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BOTG.L показывает доходность -6.24%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -8.01%.
BOTG.L
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- -5.36%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -6.90%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 17.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOTG.L и SCHG
BOTG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
BOTG.L vs. SCHG — Ранг доходности на риск
BOTG.L
SCHG
Сравнение BOTG.L c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOTG.L | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.62 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.04 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.87 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 2.49 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOTG.L | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.62 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.88 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между BOTG.L и SCHG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOTG.L и SCHG
Дивидендная доходность BOTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTG.L Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing | 0.26% | 0.27% | 0.24% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок BOTG.L и SCHG
Максимальная просадка BOTG.L за все время составила -43.70%, что больше максимальной просадки SCHG в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTG.L и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOTG.L | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.70% | -34.59% | -9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.19% | -16.41% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.02% | -12.48% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -5.23% | -14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 4.90% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOTG.L и SCHG
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что BOTG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOTG.L | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 5.77% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.75% | 12.31% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.90% | 22.79% | +14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.02% | 21.14% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.02% | 21.41% | +6.61% |