PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTG.L с FGQD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTG.L с FGQD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) и Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L).

BOTG.L и FGQD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. FGQD.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Global Quality Income index. Фонд был запущен 27 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOTG.L и FGQD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) и Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOTG.L и FGQD.L

2026 (YTD)20252024202320222021
BOTG.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing		-4.86%5.46%14.97%32.61%-36.00%-6.41%
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF		2.11%11.78%13.21%11.51%-0.25%2.29%
Разные валюты инструментов

BOTG.L торгуется в GBP, в то время как FGQD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGQD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BOTG.L показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у FGQD.L с доходностью 2.11%.

BOTG.L

1 день
4.00%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-1.61%
1 год
17.22%
3 года*
8.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

FGQD.L

1 день
0.33%
1 месяц
-2.62%
С начала года
2.11%
6 месяцев
4.91%
1 год
17.88%
3 года*
12.35%
5 лет*
10.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing

Fidelity Global Quality Income ETF

Часто сравнивают с BOTG.L:
BOTG.L с BOTZBOTG.L с RBTX.LBOTG.L с SCHGBOTG.L с FUQA.LBOTG.L с QTUMBOTG.L с SMGB.LBOTG.L с XLKQ.L
Часто сравнивают с FGQD.L:
FGQD.L с GGRP.LFGQD.L с SCHDFGQD.L с IMID.LFGQD.L с GGRG.LFGQD.L с TDIV.ASFGQD.L с XDEB.DEFGQD.L с FUSD.L

Сравнение комиссий BOTG.L и FGQD.L

BOTG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FGQD.L в 0.40%.

BOTG.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF

Доходность на риск

BOTG.L vs. FGQD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTG.L
Ранг доходности на риск BOTG.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTG.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTG.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTG.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTG.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTG.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FGQD.L
Ранг доходности на риск FGQD.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGQD.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGQD.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGQD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGQD.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGQD.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTG.L c FGQD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) и Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTG.LFGQD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.35

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.82

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

3.39

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

14.53

-11.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTG.L vs. FGQD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTG.L на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа FGQD.L равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTG.L и FGQD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTG.LFGQD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.35

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.80

-0.88

Корреляция

Корреляция между BOTG.L и FGQD.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTG.L и FGQD.L

Дивидендная доходность BOTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности FGQD.L в 1.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
BOTG.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing		0.26%0.27%0.24%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF		1.80%1.87%2.31%2.78%2.69%2.46%2.60%2.44%2.70%1.56%

Просадки

Сравнение просадок BOTG.L и FGQD.L

Максимальная просадка BOTG.L за все время составила -43.70%, что больше максимальной просадки FGQD.L в -26.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTG.L и FGQD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BOTG.LFGQD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.70%

-26.43%

-17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.19%

-6.93%

-10.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.75%

-3.80%

-7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.84%

-2.94%

-16.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

1.62%

+4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTG.L и FGQD.L

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что BOTG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGQD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOTG.LFGQD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

3.59%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

7.13%

+9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.87%

13.16%

+23.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.03%

12.16%

+15.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.03%

14.72%

+13.31%