PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTG.L с FUQA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTG.L с FUQA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L).

BOTG.L и FUQA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. FUQA.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity US Quality Income Index. Фонд был запущен 27 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOTG.L и FUQA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOTG.L и FUQA.L

2026 (YTD)20252024202320222021
BOTG.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing		-4.86%5.46%14.97%32.61%-36.00%-6.41%
FUQA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc		-0.62%7.90%19.50%11.85%-0.00%3.03%
Разные валюты инструментов

BOTG.L торгуется в GBP, в то время как FUQA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUQA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BOTG.L показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у FUQA.L с доходностью -0.62%.

BOTG.L

1 день
4.00%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-1.61%
1 год
17.22%
3 года*
8.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

FUQA.L

1 день
1.18%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
2.20%
1 год
13.94%
3 года*
12.34%
5 лет*
11.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing

Fidelity US Quality Income ETF Acc

Часто сравнивают с BOTG.L:
BOTG.L с BOTZBOTG.L с RBTX.LBOTG.L с SCHGBOTG.L с QTUMBOTG.L с SMGB.LBOTG.L с FGQD.LBOTG.L с XLKQ.L
Часто сравнивают с FUQA.L:
FUQA.L с XNAQ.LFUQA.L с LGUG.LFUQA.L с SCHDFUQA.L с ^GSPCFUQA.L с VUAG.LFUQA.L с VYMFUQA.L с PMLP.L

Сравнение комиссий BOTG.L и FUQA.L

BOTG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FUQA.L в 0.25%.

BOTG.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing
FUQA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc

Доходность на риск

BOTG.L vs. FUQA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTG.L
Ранг доходности на риск BOTG.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTG.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTG.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTG.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTG.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTG.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FUQA.L
Ранг доходности на риск FUQA.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUQA.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUQA.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUQA.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUQA.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUQA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTG.L c FUQA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTG.LFUQA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.97

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.37

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.03

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

7.98

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTG.L vs. FUQA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTG.L на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа FUQA.L равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTG.L и FUQA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTG.LFUQA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.97

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.85

-0.93

Корреляция

Корреляция между BOTG.L и FUQA.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTG.L и FUQA.L

Дивидендная доходность BOTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как FUQA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
BOTG.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing		0.26%0.27%0.24%0.08%
FUQA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOTG.L и FUQA.L

Максимальная просадка BOTG.L за все время составила -43.70%, что больше максимальной просадки FUQA.L в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTG.L и FUQA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BOTG.LFUQA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.70%

-27.34%

-16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.19%

-10.26%

-6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.75%

-4.33%

-7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.84%

-3.25%

-16.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

1.77%

+4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTG.L и FUQA.L

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что BOTG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUQA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOTG.LFUQA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

3.59%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

8.02%

+8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.87%

14.31%

+22.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.03%

13.34%

+14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.03%

16.40%

+11.63%