PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с ARKI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTUM с ARKI.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Quantum ETF (QTUM) и ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L).

QTUM и ARKI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. ARKI.L - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 12 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QTUM и ARKI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTUM и ARKI.L

2026 (YTD)20252024
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.48%36.65%47.81%
ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation		-9.41%38.42%58.43%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у ARKI.L с доходностью -9.41%.

QTUM

1 день
0.61%
1 месяц
-1.94%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.40%
1 год
47.52%
3 года*
34.57%
5 лет*
18.98%
10 лет*
—

ARKI.L

1 день
-0.48%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-9.41%
6 месяцев
-13.75%
1 год
40.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с RGTIQTUM с ITMQTUM с SCHD
Часто сравнивают с ARKI.L:
ARKI.L с ARKKARKI.L с CHATARKI.L с SMHARKI.L с AIQARKI.L с VGTARKI.L с QQQARKI.L с AIAI.L

Сравнение комиссий QTUM и ARKI.L

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ARKI.L в 0.75%.

ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation
QTUM
Defiance Quantum ETF

Доходность на риск

QTUM vs. ARKI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ARKI.L
Ранг доходности на риск ARKI.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKI.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKI.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKI.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKI.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKI.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c ARKI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMARKI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.28

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.82

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

2.07

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.03

5.80

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. ARKI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKI.L равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и ARKI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMARKI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.28

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.35

-0.50

Корреляция

Корреляция между QTUM и ARKI.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и ARKI.L

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как ARKI.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%
ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QTUM и ARKI.L

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки ARKI.L в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и ARKI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

QTUMARKI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-30.97%

-7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-24.05%

+8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-19.93%

+11.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-6.35%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

8.58%

-4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и ARKI.L

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTUMARKI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

8.55%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.82%

21.69%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.70%

31.64%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.20%

31.07%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.04%

31.07%

-4.03%