PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTSSX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTSSX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

QTSSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 3 мар. 2021 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QTSSX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTSSX и YFSIX

2026 (YTD)20252024202320222021
QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund		-6.08%4.10%13.88%13.97%-27.55%-16.61%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%6.03%

Доходность по периодам

С начала года, QTSSX показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

QTSSX

1 день
-0.86%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-8.03%
1 год
10.45%
3 года*
8.76%
5 лет*
-5.29%
10 лет*
—

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Tactical Sectors Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с QTSSX:
QTSSX с SAPEXQTSSX с QSTFXQTSSX с FNSTXQTSSX с FSKAXQTSSX с KAMIX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий QTSSX и YFSIX

QTSSX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии YFSIX в 0.95%.

QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund

Доходность на риск

QTSSX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTSSX
Ранг доходности на риск QTSSX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTSSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTSSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTSSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTSSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTSSX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTSSX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTSSXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.99

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.16

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.36

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.32

4.42

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTSSX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTSSX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа YFSIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTSSX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTSSXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.99

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.45

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.71

-0.93

Корреляция

Корреляция между QTSSX и YFSIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTSSX и YFSIX

Дивидендная доходность QTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund		0.48%0.45%0.00%6.30%0.19%3.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%

Просадки

Сравнение просадок QTSSX и YFSIX

Максимальная просадка QTSSX за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTSSX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QTSSXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.27%

-35.10%

-17.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-14.20%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.27%

-25.14%

-27.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.86%

-11.03%

-23.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.19%

-4.93%

-31.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

4.38%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности QTSSX и YFSIX

Текущая волатильность для Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) составляет 5.60%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что QTSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTSSXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

9.23%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

19.89%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

21.29%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.37%

15.11%

+8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

16.20%

+7.44%