Сравнение QTSSX с VSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).
QTSSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 3 мар. 2021 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности QTSSX и VSTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTSSX и VSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTSSX Quantified Tactical Sectors Fund | -4.19% | 4.10% | 13.88% | 13.97% | -27.55% | -16.61% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | -3.97% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 22.21% |
Доходность по периодам
С начала года, QTSSX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.
QTSSX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- —
VSTSX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTSSX и VSTSX
QTSSX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.
Доходность на риск
QTSSX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск
QTSSX
VSTSX
Сравнение QTSSX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTSSX | VSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.98 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.50 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.51 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 7.25 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTSSX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.98 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.61 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.72 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между QTSSX и VSTSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTSSX и VSTSX
Дивидендная доходность QTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VSTSX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTSSX Quantified Tactical Sectors Fund | 0.47% | 0.45% | 0.00% | 6.30% | 0.19% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.19% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок QTSSX и VSTSX
Максимальная просадка QTSSX за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTSSX и VSTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTSSX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.27% | -34.97% | -17.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -12.41% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.27% | -25.35% | -26.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.55% | -6.21% | -27.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.19% | -4.97% | -31.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 2.59% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTSSX и VSTSX
Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что QTSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTSSX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 5.49% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 9.79% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 18.61% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.38% | 17.37% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 18.86% | +4.78% |