Сравнение QTSSX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
QTSSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 3 мар. 2021 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности QTSSX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTSSX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTSSX Quantified Tactical Sectors Fund | -4.19% | 4.10% | 13.88% | 13.97% | -27.55% | -16.61% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, QTSSX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%.
QTSSX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- —
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTSSX и VPMAX
QTSSX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
QTSSX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
QTSSX
VPMAX
Сравнение QTSSX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTSSX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.78 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 3.30 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.48 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 3.76 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 16.16 | -13.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTSSX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.78 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.75 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.62 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между QTSSX и VPMAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTSSX и VPMAX
Дивидендная доходность QTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTSSX Quantified Tactical Sectors Fund | 0.47% | 0.45% | 0.00% | 6.30% | 0.19% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок QTSSX и VPMAX
Максимальная просадка QTSSX за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTSSX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTSSX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.27% | -48.32% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -13.75% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.27% | -25.21% | -27.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.55% | -8.80% | -24.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.19% | -6.61% | -29.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 3.20% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTSSX и VPMAX
Текущая волатильность для Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) составляет 5.93%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что QTSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTSSX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 6.72% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 22.09% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 28.98% | -8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.38% | 20.17% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 20.11% | +3.53% |