Сравнение QTSSX с VFFSX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QTSSX показывает доходность -4.19%, а VFFSX немного ниже – -4.34%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QTSSX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QTSSX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа VFFSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTSSX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QTSSX и VFFSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность QTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VFFSX в 1.21%

Максимальная просадка QTSSX за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTSSX и VFFSX.

Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что QTSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.