Сравнение QTR с QYLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG).
QTR и QYLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. QYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QTR и QYLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTR и QYLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | -6.22% | 14.52% | 21.46% | 45.53% | -29.94% | 4.16% |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | -2.27% | 15.29% | 22.02% | 38.73% | -26.27% | 4.19% |
Доходность по периодам
С начала года, QTR показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у QYLG с доходностью -2.27%.
QTR
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -5.45%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLG
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTR и QYLG
И QTR, и QYLG имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
QTR vs. QYLG — Ранг доходности на риск
QTR
QYLG
Сравнение QTR c QYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTR | QYLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.70 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.85 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 9.05 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTR | QYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.67 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между QTR и QYLG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTR и QYLG
Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.02%, что больше доходности QYLG в 18.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 20.02% | 18.77% | 0.50% | 0.53% | 0.36% | 1.90% | 0.00% |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 18.82% | 17.93% | 25.27% | 5.43% | 6.91% | 10.15% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок QTR и QYLG
Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки QYLG в -29.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и QYLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTR | QYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -29.98% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -11.45% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -4.76% | -4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -6.60% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.33% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTR и QYLG
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) составляет 5.04%, в то время как у Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что QTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTR | QYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 5.88% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 10.16% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 18.87% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 18.07% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 18.09% | +0.07% |