PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTR с PLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTR с PLTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past 3 years, QTR returned 22.69%/yr vs 110.28%/yr for PLTR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QTR и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTR показывает доходность 17.06%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -20.28%.

QTR

1 день
-0.50%
1 месяц
8.60%
С начала года
17.06%
6 месяцев
15.36%
1 год
32.76%
3 года*
22.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTR

1 день
-0.35%
1 месяц
4.26%
С начала года
-20.28%
6 месяцев
-20.36%
1 год
8.99%
3 года*
110.28%
5 лет*
42.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTR и PLTR

2026 (YTD)20252024202320222021
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		17.06%14.52%21.46%45.53%-29.94%4.16%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-20.28%135.03%340.48%167.45%-64.74%-26.78%

Correlation

The correlation between QTR and PLTR is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.59

The correlation between QTR and PLTR has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Palantir Technologies Inc.

Часто сравнивают с QTR:
QTR с QQQQTR с DBMFQTR с QCLRQTR с TAILQTR с XYLGQTR с JEPQQTR с SPY
Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS

Доходность на риск

QTR vs. PLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTR
Ранг доходности на риск QTR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTR c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTRPLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
0.17

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
0.59

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.08

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

0.24

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

0.44

+8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTR vs. PLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTR на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа PLTR равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTR и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTRPLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.17

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.88

-0.20

Просадки

Сравнение просадок QTR и PLTR

Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и PLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTRPLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-84.62%

+52.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-38.19%

+25.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.99%

-40.61%

+21.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-79.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-31.61%

+30.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-40.30%

+31.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

20.49%

-16.92%

Волатильность

Сравнение волатильности QTR и PLTR

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) составляет 4.54%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что QTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTRPLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

16.84%

-12.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

38.26%

-27.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

51.70%

-37.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

65.41%

-47.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

69.83%

-51.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTR и PLTR

Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.04%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		16.04%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%

Часто задаваемые вопросы

QTR and PLTR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTR has higher volatility (16.84%) compared to QTR (4.54%). In terms of maximum drawdown, QTR dropped -31.72% vs PLTR's -84.62%.

QTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTR и PLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор