PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTR с PLTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTR с PLTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Palantir Technologies Inc. (PLTR).

QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QTR и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTR и PLTR

2026 (YTD)20252024202320222021
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		-6.22%14.52%21.46%45.53%-29.94%4.16%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-17.59%135.03%340.48%167.45%-64.74%-26.78%

Доходность по периодам

С начала года, QTR показывает доходность -6.22%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -17.59%.

QTR

1 день
1.11%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.45%
1 год
17.38%
3 года*
17.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTR

1 день
0.14%
1 месяц
0.91%
С начала года
-17.59%
6 месяцев
-20.79%
1 год
72.99%
3 года*
158.81%
5 лет*
44.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Palantir Technologies Inc.

Часто сравнивают с QTR:
QTR с QQQQTR с QCLRQTR с TAILQTR с XYLGQTR с JEPQQTR с SPYQTR с DBMF
Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с VOO

Доходность на риск

QTR vs. PLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTR
Ранг доходности на риск QTR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTR c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTRPLTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.27

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.84

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.95

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

4.72

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTR vs. PLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTR на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLTR равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTR и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTRPLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.27

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.92

-0.52

Корреляция

Корреляция между QTR и PLTR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTR и PLTR

Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.02%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		20.02%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QTR и PLTR

Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и PLTR.

Загрузка...

Показатели просадок

QTRPLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-84.62%

+52.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-37.81%

+25.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-79.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.70%

-29.29%

+19.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-40.56%

+31.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

15.59%

-12.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QTR и PLTR

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) составляет 5.04%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 14.68%. Это указывает на то, что QTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTRPLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

14.68%

-9.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

37.67%

-26.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

57.64%

-41.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

65.50%

-47.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

70.20%

-52.04%