Сравнение QTR с BALQ
QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. QTR is passively managed, while BALQ is actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. QTR charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности QTR и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTR показывает доходность 13.83%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 19.03%.
QTR
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALQ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 19.03%
- 6 месяцев
- 17.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTR и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 13.83% | -1.45% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 19.03% | 0.04% |
Correlation
The correlation between QTR and BALQ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTR vs. BALQ — Ранг доходности на риск
QTR
BALQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QTR c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTR | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTR и BALQ
Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTR | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -11.79% | -19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -3.35% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -2.42% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QTR и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTR | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 20.52% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 20.52% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 20.52% | -2.18% |
Сравнение комиссий QTR и BALQ
QTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTR и BALQ
Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.49%, что больше доходности BALQ в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.74% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 16.49% | 18.77% | 0.50% | 0.53% | 0.36% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, QTR and BALQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QTR.
QTR has the higher dividend yield at 16.49%, compared with 4.74% for BALQ.
They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.60% for QTR and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для QTR и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор