Сравнение QTR с BALQ
QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. QTR is passively managed, while BALQ is actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. QTR charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности QTR и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTR показывает доходность 17.06%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 22.35%.
QTR
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 15.36%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALQ
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTR и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 17.06% | -1.63% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.35% | -0.49% |
Correlation
The correlation between QTR and BALQ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTR vs. BALQ — Ранг доходности на риск
QTR
BALQ
Сравнение QTR c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTR | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTR | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 2.72 | -2.04 |
Просадки
Сравнение просадок QTR и BALQ
Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTR | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -11.79% | -19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.65% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -2.36% | -6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QTR и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTR | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 17.97% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 17.97% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 17.97% | +0.12% |
Сравнение комиссий QTR и BALQ
QTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTR и BALQ
Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.04%, что больше доходности BALQ в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.61% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 16.04% | 18.77% | 0.50% | 0.53% | 0.36% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, QTR and BALQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QTR.
QTR has the higher dividend yield at 16.04%, compared with 4.61% for BALQ.
They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.60% for QTR and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для QTR и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор