Сравнение QTPI с PFFD
QTPI (North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF) and PFFD (Global X U.S. Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. QTPI is actively managed, while PFFD is passively managed. Over the past year, QTPI returned 5.09% vs 7.65% for PFFD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTPI charges 0.60%/yr vs 0.23%/yr for PFFD.
Доходность
Сравнение доходности QTPI и PFFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTPI показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у PFFD с доходностью 2.29%.
QTPI
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFFD
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTPI и PFFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | 0.84% | 7.37% | 0.34% |
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 2.29% | 3.22% | -0.19% |
Correlation
The correlation between QTPI and PFFD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between QTPI and PFFD has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTPI vs. PFFD — Ранг доходности на риск
QTPI
PFFD
Сравнение QTPI c PFFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTPI | PFFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.29 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 3.81 | +6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTPI | PFFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.07 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.21 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок QTPI и PFFD
Максимальная просадка QTPI за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTPI и PFFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTPI | PFFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -30.93% | +26.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -5.97% | +3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -3.68% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -6.59% | +6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 2.01% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTPI и PFFD
Текущая волатильность для North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI) составляет 1.42%, в то время как у Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что QTPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTPI | PFFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 2.09% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | 5.32% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 7.19% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 10.98% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 12.76% | -7.78% |
Сравнение комиссий QTPI и PFFD
QTPI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTPI и PFFD
Дивидендная доходность QTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности PFFD в 6.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.37% | 6.37% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% |
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | 4.44% | 4.58% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QTPI and PFFD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFFD has higher volatility (2.09%) compared to QTPI (1.42%). In terms of maximum drawdown, QTPI dropped -4.08% vs PFFD's -30.93%.
On 1-year performance, PFFD leads with 7.65% vs 5.09% for QTPI. On fees, PFFD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, QTPI has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PFFD has performed better with a 7.65% return vs 5.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.60% for QTPI.
PFFD has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 4.44% for QTPI.
They also come from different issuers: North Square and Global X. Their fees differ too: 0.60% for QTPI and 0.23% for PFFD.
QTPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTPI и PFFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор