Сравнение QTPI с EPRF
QTPI (North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF) and EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. QTPI is actively managed, while EPRF is passively managed. Over the past year, QTPI returned 4.58% vs -1.05% for EPRF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTPI charges 0.60%/yr vs 0.47%/yr for EPRF.
Доходность
Сравнение доходности QTPI и EPRF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTPI показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у EPRF с доходностью -2.15%.
QTPI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.98%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPRF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -2.15%
- 1 год
- -1.05%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTPI и EPRF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | 1.42% | 7.37% | 0.19% |
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -2.15% | 2.69% | -1.36% |
Correlation
The correlation between QTPI and EPRF is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between QTPI and EPRF has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTPI vs. EPRF — Ранг доходности на риск
QTPI
EPRF
Сравнение QTPI c EPRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI) и Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTPI | EPRF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.98 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.12 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | -0.23 | +9.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTPI и EPRF
Максимальная просадка QTPI за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки EPRF в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTPI и EPRF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTPI | EPRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -26.82% | +22.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -8.59% | +6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -10.84% | +10.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -7.42% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 4.61% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTPI и EPRF
Текущая волатильность для North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI) составляет 1.08%, в то время как у Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что QTPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTPI | EPRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 2.31% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 5.57% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 7.45% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.92% | 11.85% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 13.42% | -8.50% |
Сравнение комиссий QTPI и EPRF
QTPI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EPRF в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTPI и EPRF
Дивидендная доходность QTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности EPRF в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.17% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% |
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | 4.41% | 4.58% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QTPI and EPRF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPRF has higher volatility (2.31%) compared to QTPI (1.08%). In terms of maximum drawdown, QTPI dropped -4.08% vs EPRF's -26.82%.
On 1-year performance, QTPI leads with 4.58% vs -1.05% for EPRF. On fees, EPRF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, QTPI has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTPI has performed better with a 4.58% return vs -1.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPRF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for QTPI.
EPRF has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 4.41% for QTPI.
They also come from different issuers: North Square and Innovator. Their fees differ too: 0.60% for QTPI and 0.47% for EPRF.
QTPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTPI и EPRF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор