Сравнение QTPI с CMDT
QTPI (North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - QTPI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by North Square, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. QTPI is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past year, QTPI returned 5.09% vs 35.85% for CMDT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. QTPI charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности QTPI и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTPI показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 23.96%.
QTPI
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 23.96%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- 35.85%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTPI и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | 0.84% | 7.37% | 0.34% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 23.96% | 12.78% | 2.04% |
Correlation
The correlation between QTPI and CMDT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTPI vs. CMDT — Ранг доходности на риск
QTPI
CMDT
Сравнение QTPI c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTPI | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.50 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 8.03 | -5.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 22.12 | -12.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTPI | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.92 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок QTPI и CMDT
Максимальная просадка QTPI за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTPI и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTPI | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -9.69% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -4.49% | +2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -2.86% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -2.69% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 1.63% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTPI и CMDT
Текущая волатильность для North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI) составляет 1.42%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что QTPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTPI | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 4.33% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | 10.30% | -7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 12.35% | -7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 12.21% | -7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 12.21% | -7.23% |
Сравнение комиссий QTPI и CMDT
QTPI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTPI и CMDT
Дивидендная доходность QTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности CMDT в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.44% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | 4.44% | 4.58% | 0.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QTPI and CMDT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDT has higher volatility (4.33%) compared to QTPI (1.42%). In terms of maximum drawdown, QTPI dropped -4.08% vs CMDT's -9.69%.
On 1-year performance, CMDT leads with 35.85% vs 5.09% for QTPI. On fees, QTPI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QTPI has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMDT has performed better with a 35.85% return vs 5.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTPI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
QTPI has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 2.44% for CMDT.
QTPI is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: North Square and PIMCO. Their fees differ too: 0.60% for QTPI and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTPI и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор