Сравнение QTOP с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
QTOP и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTOP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Top 30 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QTOP и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTOP и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | -6.23% | 22.19% | 5.80% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -6.67% | 11.27% | 4.27% |
Доходность по периодам
С начала года, QTOP показывает доходность -6.23%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -6.67%.
QTOP
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -6.23%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -5.64%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTOP и QCLR
QTOP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
QTOP vs. QCLR — Ранг доходности на риск
QTOP
QCLR
Сравнение QTOP c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTOP | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.91 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.35 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.06 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 4.33 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTOP | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.91 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.53 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между QTOP и QCLR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTOP и QCLR
Дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности QCLR в 15.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 0.42% | 0.38% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.95% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок QTOP и QCLR
Максимальная просадка QTOP за все время составила -23.28%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOP и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTOP | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.28% | -21.77% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -10.22% | -2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -8.78% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -6.32% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.50% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTOP и QCLR
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что QTOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTOP | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 3.86% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 8.53% | +5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.49% | 12.06% | +11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.12% | 12.61% | +10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 12.61% | +10.51% |