PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTOP с QBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTOP с QBUF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) and QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) are both Nasdaq-100 funds - QTOP tracks the Nasdaq-100 Top 30 Index while QBUF tracks the Invesco QQQ Trust. Both are passively managed. Over the past year, QTOP returned 45.99% vs 11.93% for QBUF. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QTOP charges 0.20%/yr vs 0.79%/yr for QBUF.

Доходность

Сравнение доходности QTOP и QBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTOP показывает доходность 22.71%, что значительно выше, чем у QBUF с доходностью 4.68%.

QTOP

1 день
-0.21%
1 месяц
10.74%
С начала года
22.71%
6 месяцев
21.95%
1 год
45.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QBUF

1 день
-0.01%
1 месяц
0.84%
С начала года
4.68%
6 месяцев
4.57%
1 год
11.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTOP и QBUF

2026 (YTD)20252024
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		22.71%22.19%5.80%
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		4.68%11.08%3.57%

Correlation

The correlation between QTOP and QBUF is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.81

The correlation between QTOP and QBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTOP и QBUF

Секторы
QTOP
QBUF

Технологии

57.7%
50.7%

Коммуникационные услуги

17.7%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.4%
12.5%

Потребительский защитный сектор

8.5%
8.7%

Здравоохранение

3.3%
5.1%

Сырьевые материалы

1.5%
1.3%

Промышленность

0.9%
3.3%

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

QTOP
57.7%
QBUF
50.7%

Коммуникационные услуги

QTOP
17.7%
QBUF
15.8%

Потребительский циклический сектор

QTOP
10.4%
QBUF
12.5%

Потребительский защитный сектор

QTOP
8.5%
QBUF
8.7%

Здравоохранение

QTOP
3.3%
QBUF
5.1%

Сырьевые материалы

QTOP
1.5%
QBUF
1.3%

Промышленность

QTOP
0.9%
QBUF
3.3%

Энергетика

QTOP

-

QBUF
0.7%

Финансовые услуги

QTOP

-

QBUF
0.2%

Недвижимость

QTOP

-

QBUF
0.1%

Коммунальные услуги

QTOP

-

QBUF
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с TOPTQTOP с QQQQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLK
Часто сравнивают с QBUF:
QBUF с QYLDQBUF с QQQYQBUF с QQQQBUF с QQQMQBUF с QCJLQBUF с NAPRQBUF с IQQQ

Доходность на риск

QTOP vs. QBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QBUF
Ранг доходности на риск QBUF: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTOP c QBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTOPQBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.28

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.20

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

5.19

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

17.79

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTOP vs. QBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTOP на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QBUF равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTOP и QBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTOPQBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.28

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.36

+0.12

Просадки

Сравнение просадок QTOP и QBUF

Максимальная просадка QTOP за все время составила -23.28%, что больше максимальной просадки QBUF в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOP и QBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTOPQBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-8.84%

-14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-2.31%

-10.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.01%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-0.82%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

0.67%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности QTOP и QBUF

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что QTOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTOPQBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

0.23%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

3.88%

+9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

5.25%

+12.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

8.47%

+14.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

8.47%

+14.23%

Сравнение комиссий QTOP и QBUF

QTOP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QBUF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTOP и QBUF

Дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как QBUF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.32%0.38%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QTOP and QBUF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTOP has higher volatility (5.23%) compared to QBUF (0.23%). In terms of maximum drawdown, QTOP dropped -23.28% vs QBUF's -8.84%.

On 1-year performance, QTOP leads with 45.99% vs 11.93% for QBUF. On fees, QTOP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QBUF has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTOP has performed better with a 45.99% return vs 11.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTOP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for QBUF.

QTOP has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for QBUF.

QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index, while QBUF tracks Invesco QQQ Trust. They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.20% for QTOP and 0.79% for QBUF.

QTOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTOP и QBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор