Сравнение QTOP с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
QTOP и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTOP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Top 30 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QTOP и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTOP и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | -6.23% | 22.19% | 5.80% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 0.86% |
Доходность по периодам
С начала года, QTOP показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%.
QTOP
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -6.23%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTOP и IWM
QTOP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QTOP vs. IWM — Ранг доходности на риск
QTOP
IWM
Сравнение QTOP c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTOP | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.66 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.82 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 6.76 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTOP | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.34 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между QTOP и IWM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTOP и IWM
Дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 0.42% | 0.38% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок QTOP и IWM
Максимальная просадка QTOP за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOP и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTOP | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.28% | -59.05% | +35.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -13.74% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -7.91% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -10.83% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.70% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTOP и IWM
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.13% и 7.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTOP | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 7.47% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 14.47% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.49% | 23.18% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.12% | 22.55% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 22.99% | +0.13% |