Сравнение QTOP с IBIT
QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, QTOP returned 45.99% vs -38.74% for IBIT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. QTOP charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности QTOP и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTOP показывает доходность 22.71%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
QTOP
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 10.74%
- С начала года
- 22.71%
- 6 месяцев
- 21.95%
- 1 год
- 45.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTOP и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 22.71% | 22.19% | 5.80% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 36.48% |
Correlation
The correlation between QTOP and IBIT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTOP vs. IBIT — Ранг доходности на риск
QTOP
IBIT
Сравнение QTOP c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTOP | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.86 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | -0.79 | +4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | -1.36 | +14.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTOP | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | -0.89 | +3.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.30 | +1.19 |
Просадки
Сравнение просадок QTOP и IBIT
Максимальная просадка QTOP за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOP и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTOP | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.28% | -49.36% | +26.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -49.36% | +36.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -48.10% | +47.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -16.02% | +12.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 28.44% | -24.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTOP и IBIT
Текущая волатильность для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) составляет 5.23%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что QTOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTOP | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 9.50% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 34.44% | -21.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 43.73% | -26.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 50.19% | -27.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.70% | 50.19% | -27.49% |
Сравнение комиссий QTOP и IBIT
QTOP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTOP и IBIT
Дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 0.32% | 0.38% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
QTOP and IBIT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to QTOP (5.23%). In terms of maximum drawdown, QTOP dropped -23.28% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, QTOP leads with 45.99% vs -38.74% for IBIT. On fees, QTOP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QTOP has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTOP has performed better with a 45.99% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTOP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
QTOP has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for IBIT.
QTOP is categorized as Nasdaq-100, while IBIT is Cryptocurrency. QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.20% for QTOP and 0.25% for IBIT.
QTOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTOP и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор