Сравнение QTOP с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Grizzle Growth ETF (DARP).
QTOP и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTOP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Top 30 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QTOP и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTOP и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | -4.91% | 22.19% | 5.80% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 0.42% |
Доходность по периодам
С начала года, QTOP показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
QTOP
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 27.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTOP и DARP
QTOP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
QTOP vs. DARP — Ранг доходности на риск
QTOP
DARP
Сравнение QTOP c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTOP | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.19 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.74 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 4.15 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 17.03 | -9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTOP | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.19 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.13 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между QTOP и DARP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTOP и DARP
Дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что сопоставимо с доходностью DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 0.41% | 0.38% | 0.11% | 0.00% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок QTOP и DARP
Максимальная просадка QTOP за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOP и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTOP | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.28% | -30.27% | +6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -15.92% | +3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -8.02% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -4.84% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 3.88% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTOP и DARP
Текущая волатильность для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) составляет 7.24%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что QTOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTOP | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 9.11% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 19.29% | -5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.53% | 29.51% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 26.41% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 26.41% | -3.30% |