Сравнение QTOP с BABA
QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index, while BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock. Over the past year, QTOP returned 41.42% vs 0.87% for BABA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QTOP и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTOP показывает доходность 18.39%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -22.32%.
QTOP
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 18.39%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 41.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -14.13%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
Сравнение доходности по годам QTOP и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 18.39% | 22.19% | 6.25% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | -13.48% |
Correlation
The correlation between QTOP and BABA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTOP vs. BABA — Ранг доходности на риск
QTOP
BABA
Сравнение QTOP c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTOP | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.03 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | -0.06 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.09 | -0.12 | +11.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTOP и BABA
Максимальная просадка QTOP за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOP и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTOP | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.28% | -80.09% | +56.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -39.94% | +27.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -62.20% | +58.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -37.56% | +33.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 19.58% | -15.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTOP и BABA
Текущая волатильность для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) составляет 7.92%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что QTOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTOP | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 10.07% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 29.24% | -14.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 43.83% | -25.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.12% | 51.40% | -28.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 43.40% | -20.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTOP и BABA
Дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности BABA в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 0.33% | 0.38% | 0.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QTOP and BABA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABA has higher volatility (10.07%) compared to QTOP (7.92%). In terms of maximum drawdown, QTOP dropped -23.28% vs BABA's -80.09%.
QTOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTOP и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор