PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTOC с QTJA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTOC с QTJA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTOC (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October) and QTJA (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January) are both Options Trading funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past 3 years, QTOC returned 19.10%/yr vs 18.04%/yr for QTJA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QTOC и QTJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QTOC показывает доходность 10.80%, а QTJA немного ниже – 10.77%.

QTOC

1 день
0.01%
1 месяц
2.78%
С начала года
10.80%
6 месяцев
11.14%
1 год
22.79%
3 года*
19.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

QTJA

1 день
0.01%
1 месяц
3.16%
С начала года
10.77%
6 месяцев
11.47%
1 год
25.66%
3 года*
18.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTOC и QTJA

2026 (YTD)2025202420232022
QTOC
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October		10.80%16.79%14.90%38.43%-30.34%
QTJA
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January		10.77%18.86%18.47%25.56%-34.58%

Correlation

The correlation between QTOC and QTJA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2022 г.

0.90

The correlation between QTOC and QTJA shifts across timeframes, from 0.80 (3 years) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QTOC и QTJA

Секторы
QTOC
QTJA

Технологии

54.2%
54.2%

Коммуникационные услуги

15.5%
15.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.6%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.2%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QTOC
54.2%
QTJA
54.2%

Коммуникационные услуги

QTOC
15.5%
QTJA
15.5%

Потребительский циклический сектор

QTOC
12.2%
QTJA
12.2%

Потребительский защитный сектор

QTOC
7.6%
QTJA
7.6%

Здравоохранение

QTOC
4.2%
QTJA
4.2%

Промышленность

QTOC
2.8%
QTJA
2.8%

Коммунальные услуги

QTOC
1.4%
QTJA
1.4%

Сырьевые материалы

QTOC
1.2%
QTJA
1.2%

Энергетика

QTOC
0.6%
QTJA
0.6%

Финансовые услуги

QTOC
0.2%
QTJA
0.2%

Недвижимость

QTOC
0.1%
QTJA
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January

Часто сравнивают с QTOC:
QTOC с QQQQTOC с SPYQTOC с NOIEXQTOC с EOCTQTOC с APRQQTOC с FFTYQTOC с AAPR
Часто сравнивают с QTJA:
QTJA с QQQQTJA с VOOQTJA с HOCTQTJA с PBAPQTJA с EOCTQTJA с LOUPQTJA с OCTQ

Доходность на риск

QTOC vs. QTJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTOC
Ранг доходности на риск QTOC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QTJA
Ранг доходности на риск QTJA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTOC c QTJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTOCQTJADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.41

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.41

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.64

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

13.89

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTOC vs. QTJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTOC на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTJA равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTOC и QTJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTOCQTJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.41

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.28

+0.21

Просадки

Сравнение просадок QTOC и QTJA

Максимальная просадка QTOC за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки QTJA в -36.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOC и QTJA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTOCQTJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-36.07%

+2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-9.75%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.24%

-21.73%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.03%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-13.28%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.85%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QTOC и QTJA

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) составляет 1.21%, в то время как у Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что QTOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTOCQTJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.52%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

9.42%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

10.71%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

20.44%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

20.44%

-0.68%

Сравнение комиссий QTOC и QTJA

И QTOC, и QTJA имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTOC и QTJA

Ни QTOC, ни QTJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QTOC and QTJA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTJA has higher volatility (1.52%) compared to QTOC (1.21%). In terms of maximum drawdown, QTOC dropped -33.43% vs QTJA's -36.07%.

On 3-year performance, QTOC leads with 19.10% vs 18.04% for QTJA. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, QTOC has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTOC has performed better with a 19.10% return vs 18.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTOC and QTJA have the same expense ratio: 0.79% per year.

QTOC and QTJA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QTJA currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTOC и QTJA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор