PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTOC с PBMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTOC с PBMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR).

QTOC и PBMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTOC - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QTOC и PBMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTOC и PBMR

2026 (YTD)20252024
QTOC
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October		-3.34%16.79%10.29%
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%

Доходность по периодам

С начала года, QTOC показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у PBMR с доходностью -0.19%.

QTOC

1 день
-0.29%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-0.92%
1 год
18.83%
3 года*
15.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Часто сравнивают с QTOC:
QTOC с SPYQTOC с QQQQTOC с NOIEXQTOC с EOCTQTOC с APRQQTOC с FFTYQTOC с AAPR
Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с IOCTPBMR с CAOSPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFG

Сравнение комиссий QTOC и PBMR

QTOC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBMR в 0.50%.

QTOC
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

QTOC vs. PBMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTOC
Ранг доходности на риск QTOC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTOC c PBMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTOCPBMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.33

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.01

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.75

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

10.34

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTOC vs. PBMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTOC на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа PBMR равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTOC и PBMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTOCPBMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.33

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.43

-1.09

Корреляция

Корреляция между QTOC и PBMR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTOC и PBMR

Ни QTOC, ни PBMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QTOC и PBMR

Максимальная просадка QTOC за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки PBMR в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOC и PBMR.

Загрузка...

Показатели просадок

QTOCPBMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-7.64%

-25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-6.14%

-8.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-1.58%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-0.53%

-8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.04%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности QTOC и PBMR

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что QTOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTOCPBMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

2.62%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

3.39%

+7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

8.07%

+14.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

6.77%

+13.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

6.77%

+13.28%