PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTOC с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTOC с IVVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTOC (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October) and IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, QTOC returned 22.79% vs 16.46% for IVVM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTOC charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for IVVM.

Доходность

Сравнение доходности QTOC и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTOC показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью 6.18%.

QTOC

1 день
0.01%
1 месяц
2.78%
С начала года
10.80%
6 месяцев
11.14%
1 год
22.79%
3 года*
19.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
0.22%
1 месяц
1.85%
С начала года
6.18%
6 месяцев
6.26%
1 год
16.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTOC и IVVM

2026 (YTD)202520242023
QTOC
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October		10.80%16.79%14.90%12.35%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		6.18%14.24%16.08%5.17%

Correlation

The correlation between QTOC and IVVM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.78

The correlation between QTOC and IVVM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTOC и IVVM

Секторы
QTOC
IVVM

Технологии

54.2%
36.2%

Коммуникационные услуги

15.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.4%

Промышленность

2.8%
8.1%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.9%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

QTOC
54.2%
IVVM
36.2%

Коммуникационные услуги

QTOC
15.5%
IVVM
10.9%

Потребительский циклический сектор

QTOC
12.2%
IVVM
10.1%

Потребительский защитный сектор

QTOC
7.6%
IVVM
4.9%

Здравоохранение

QTOC
4.2%
IVVM
8.4%

Промышленность

QTOC
2.8%
IVVM
8.1%

Коммунальные услуги

QTOC
1.4%
IVVM
2.3%

Сырьевые материалы

QTOC
1.2%
IVVM
1.8%

Энергетика

QTOC
0.6%
IVVM
3.5%

Финансовые услуги

QTOC
0.2%
IVVM
11.9%

Недвижимость

QTOC
0.1%
IVVM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с QTOC:
QTOC с QQQQTOC с SPYQTOC с NOIEXQTOC с EOCTQTOC с APRQQTOC с FFTYQTOC с AAPR
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с SPYIVVM с FNILXIVVM с VOOG

Доходность на риск

QTOC vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTOC
Ранг доходности на риск QTOC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTOC c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTOCIVVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.35

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.37

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.49

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.12

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

15.52

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTOC vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTOC на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTOC и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTOCIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.35

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.50

-1.01

Просадки

Сравнение просадок QTOC и IVVM

Максимальная просадка QTOC за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOC и IVVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTOCIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-11.62%

-21.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-5.31%

-4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-0.92%

-7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.06%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности QTOC и IVVM

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что QTOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTOCIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

0.73%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

5.62%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

7.03%

+5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

9.62%

+10.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

9.62%

+10.14%

Сравнение комиссий QTOC и IVVM

QTOC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTOC и IVVM

QTOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

ПозицияTTM20252024
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.64%0.68%0.62%
QTOC
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTOC and IVVM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTOC has higher volatility (1.21%) compared to IVVM (0.73%). In terms of maximum drawdown, QTOC dropped -33.43% vs IVVM's -11.62%.

On 1-year performance, QTOC leads with 22.79% vs 16.46% for IVVM. On fees, IVVM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IVVM has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTOC has performed better with a 22.79% return vs 16.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for QTOC.

IVVM has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for QTOC.

They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for QTOC and 0.50% for IVVM.

IVVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTOC и IVVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор