PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTOC с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTOC с IVVB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTOC (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October) and IVVB (iShares Large Cap Deep Buffer ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, QTOC returned 22.79% vs 14.71% for IVVB. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTOC charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for IVVB.

Доходность

Сравнение доходности QTOC и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTOC показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью 4.66%.

QTOC

1 день
0.01%
1 месяц
2.78%
С начала года
10.80%
6 месяцев
11.14%
1 год
22.79%
3 года*
19.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
0.08%
1 месяц
1.64%
С начала года
4.66%
6 месяцев
4.54%
1 год
14.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTOC и IVVB

2026 (YTD)202520242023
QTOC
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October		10.80%16.79%14.90%12.35%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		4.66%9.60%18.66%2.60%

Correlation

The correlation between QTOC and IVVB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.78

The correlation between QTOC and IVVB has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTOC и IVVB

Секторы
QTOC
IVVB

Технологии

54.2%
35.6%

Коммуникационные услуги

15.5%
11.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.5%

Промышленность

2.8%
8.3%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.8%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

QTOC
54.2%
IVVB
35.6%

Коммуникационные услуги

QTOC
15.5%
IVVB
11.2%

Потребительский циклический сектор

QTOC
12.2%
IVVB
10.1%

Потребительский защитный сектор

QTOC
7.6%
IVVB
4.9%

Здравоохранение

QTOC
4.2%
IVVB
8.5%

Промышленность

QTOC
2.8%
IVVB
8.3%

Коммунальные услуги

QTOC
1.4%
IVVB
2.4%

Сырьевые материалы

QTOC
1.2%
IVVB
1.8%

Энергетика

QTOC
0.6%
IVVB
3.5%

Финансовые услуги

QTOC
0.2%
IVVB
11.8%

Недвижимость

QTOC
0.1%
IVVB
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с QTOC:
QTOC с QQQQTOC с SPYQTOC с NOIEXQTOC с EOCTQTOC с APRQQTOC с FFTYQTOC с AAPR
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Доходность на риск

QTOC vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTOC
Ранг доходности на риск QTOC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTOC c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTOCIVVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.03

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.84

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.57

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

11.04

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTOC vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTOC на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVB равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTOC и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTOCIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.03

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.31

-0.81

Просадки

Сравнение просадок QTOC и IVVB

Максимальная просадка QTOC за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOC и IVVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTOCIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-13.08%

-20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-5.75%

-3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.07%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-1.60%

-6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.34%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности QTOC и IVVB

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что QTOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTOCIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

0.69%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

5.49%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

7.26%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

9.27%

+10.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

9.27%

+10.49%

Сравнение комиссий QTOC и IVVB

QTOC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTOC и IVVB

QTOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

ПозицияTTM20252024
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.17%1.22%0.87%
QTOC
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTOC and IVVB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTOC has higher volatility (1.21%) compared to IVVB (0.69%). In terms of maximum drawdown, QTOC dropped -33.43% vs IVVB's -13.08%.

On 1-year performance, QTOC leads with 22.79% vs 14.71% for IVVB. On fees, IVVB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IVVB has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTOC has performed better with a 22.79% return vs 14.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for QTOC.

IVVB has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for QTOC.

They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for QTOC and 0.50% for IVVB.

IVVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTOC и IVVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор