PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTOC с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTOC с FLJJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTOC (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October) and FLJJ (Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, QTOC returned 22.79% vs 15.33% for FLJJ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QTOC charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for FLJJ.

Доходность

Сравнение доходности QTOC и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTOC показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью 5.01%.

QTOC

1 день
0.01%
1 месяц
2.78%
С начала года
10.80%
6 месяцев
11.14%
1 год
22.79%
3 года*
19.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.03%
1 месяц
1.60%
С начала года
5.01%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTOC и FLJJ

2026 (YTD)20252024
QTOC
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October		10.80%16.79%12.65%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		5.01%11.35%14.19%

Correlation

The correlation between QTOC and FLJJ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.82

The correlation between QTOC and FLJJ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTOC и FLJJ

Секторы
QTOC
FLJJ

Технологии

54.2%
36.2%

Коммуникационные услуги

15.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.4%

Промышленность

2.8%
8.1%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.9%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

QTOC
54.2%
FLJJ
36.2%

Коммуникационные услуги

QTOC
15.5%
FLJJ
10.9%

Потребительский циклический сектор

QTOC
12.2%
FLJJ
10.1%

Потребительский защитный сектор

QTOC
7.6%
FLJJ
4.9%

Здравоохранение

QTOC
4.2%
FLJJ
8.4%

Промышленность

QTOC
2.8%
FLJJ
8.1%

Коммунальные услуги

QTOC
1.4%
FLJJ
2.3%

Сырьевые материалы

QTOC
1.2%
FLJJ
1.8%

Энергетика

QTOC
0.6%
FLJJ
3.5%

Финансовые услуги

QTOC
0.2%
FLJJ
11.9%

Недвижимость

QTOC
0.1%
FLJJ
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с QTOC:
QTOC с QQQQTOC с SPYQTOC с NOIEXQTOC с EOCTQTOC с APRQQTOC с FFTYQTOC с AAPR
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с AUGTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с MAYWFLJJ с JANWFLJJ с KPRO

Доходность на риск

QTOC vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTOC
Ранг доходности на риск QTOC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTOC c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTOCFLJJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
3.03

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
4.68

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.65

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.99

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

20.94

-9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTOC vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTOC на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTOC и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTOCFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

3.03

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

2.14

-1.64

Просадки

Сравнение просадок QTOC и FLJJ

Максимальная просадка QTOC за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOC и FLJJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTOCFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-6.91%

-26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-3.86%

-5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.01%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-0.78%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

0.73%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QTOC и FLJJ

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что QTOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTOCFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

0.83%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

3.58%

+6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

5.08%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

6.20%

+13.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

6.20%

+13.56%

Сравнение комиссий QTOC и FLJJ

QTOC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTOC и FLJJ

Ни QTOC, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QTOC and FLJJ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTOC has higher volatility (1.21%) compared to FLJJ (0.83%). In terms of maximum drawdown, QTOC dropped -33.43% vs FLJJ's -6.91%.

On 1-year performance, QTOC leads with 22.79% vs 15.33% for FLJJ. On fees, FLJJ is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FLJJ has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTOC has performed better with a 22.79% return vs 15.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJJ is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for QTOC.

QTOC and FLJJ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and Allianz. Their fees differ too: 0.79% for QTOC and 0.74% for FLJJ.

FLJJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTOC и FLJJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор