Сравнение QTOC с CAOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).
QTOC и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTOC - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QTOC и CAOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTOC и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QTOC Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | -3.34% | 16.79% | 14.90% | 24.03% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.96% | 2.55% | 5.33% | 7.97% |
Доходность по периодам
С начала года, QTOC показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.
QTOC
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTOC и CAOS
QTOC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Доходность на риск
QTOC vs. CAOS — Ранг доходности на риск
QTOC
CAOS
Сравнение QTOC c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTOC | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.63 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.90 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.85 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 1.40 | +5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTOC | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.63 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.26 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между QTOC и CAOS составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTOC и CAOS
Ни QTOC, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок QTOC и CAOS
Максимальная просадка QTOC за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOC и CAOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTOC | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -3.60% | -29.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -3.60% | -10.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -0.93% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -0.90% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.18% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTOC и CAOS
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что QTOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTOC | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 0.74% | +6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 1.31% | +10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 4.68% | +18.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | 4.37% | +15.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.05% | 4.37% | +15.68% |